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中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型
【答案】:A
【解析】本题考查商业银行客户信用评级的发展阶段相关知识。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。B选项专家判断法是早期信用评级常用方法,主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用状况。C选项信用评分模型则是利用统计方法和数学模型,将客户的各种信用相关信息进行量化分析,得出一个信用评分,以此评估客户的信用风险。D选项违约概率模型是更先进的信用评级方法,通过对大量数据的分析和建模,直接估计客户的违约概率,为信用风险管理提供更精准的依据。而A选项信用信息实地勘查是获取信用信息的一种手段,并非商业银行客户信用评级的发展阶段。综上,答案选A。
2、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
【答案】:A
【解析】客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,其目的是反映客户违约风险的大小。在金融体系尤其是银行业务中,商业银行需要对客户进行全面的风险评估,以确定是否向客户提供贷款、信贷额度以及贷款利率等重要决策。商业银行具备专业的评估体系和丰富的数据资源,能够运用专业知识和方法对客户的财务状况、经营能力、信用记录等多方面进行分析和评估,从而得出客户的信用评级。A选项商业银行符合这一实际情况,其开展客户信用评级工作是为了有效管理信贷风险,保障自身资产安全和稳健运营。B选项专家虽然可能在某些专业领域有深入的研究和知识,但在大规模的客户信用评级工作中,专家无法对众多客户进行实时、全面的评估,且缺乏商业银行那样系统的评估体系和数据支持。C选项债务人是需要承担债务责任的一方,自身是信用评级的对象,而不是进行信用评级的主体。D选项客户同样是被评估的对象,他们自身无法对自己进行客观、公正且具有公信力的信用评级。综上,正确答案是A。
3、在国别风险的主要类型中,最基本和最重要的是()。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险
【答案】:D
【解析】在国别风险的主要类型里,转移风险是最基本和最重要的。主权风险主要是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性,它侧重于政府对外债的偿还能力和意愿问题,并非最基本和最重要的类型。政治风险通常是指由于政治因素导致的对投资、贸易等经济活动产生不利影响的风险,如政治动荡、政策变化等,对于国别风险来说不是最核心和基础的方面。传染风险是一个经济体的不利状况导致另一个经济体出现不利状况的可能性,是一种传播性的风险形式,也并非国别风险中最基本和最重要的。而转移风险是指借款人或债务人由于国家政策、外汇管制等原因,无法将本国货币自由兑换成外币或无法正常对外支付的风险,它直接关系到资金的跨国流动和债务的正常清偿,是国别风险中最基本和关键的因素。所以本题应选D。
4、下列债券的久期最长的是()。
A.一张10年期、利率为5%的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5%的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】:D
【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值,它反映了债券价格对利率变动的敏感性,一般而言,债券期限越长、票面利率越低,久期越长。A项为10年期、利率为5%的息票债券。10年的期限较长,但它是息票债券,会在存续期内定期支付利息,使得现金流回收相对较快,从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短,零息票债券虽然没有中间利息支付,现金流回收集中在到期日,但由于期限短于10年,所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5%的息票债券。一方面期限为8年,短于10年期债券;另一方面是息票债券,有定期利息支付,现金流回收相对更快,久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年,且没有中间利息支付,所有现金流都集中在到期日收回,这使得其现金流回收时间最长,久期也就最长。综上,久期最长的是10年期、零息票债券,答案选D。
5、最常见的资产负债的期限错配情况是()。
A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短
【答案】:C
【解析】在资产负债管理中,期限错配是一个重要概念。对于这道题,我们来逐一分析各选项。A选项提到部分资产与某些负债在到期时间上不一致,虽然到期时间不一致是
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