中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案详解【培优a卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入

【答案】：C

【解析】本题可根据各资金来源对利率的敏感度来判断正确选项。A项居民储蓄，一般来说居民储蓄具有一定的稳定性，居民通常会根据自身的储蓄计划和消费需求来安排储蓄，不会因为利率的微小变动就随时提取存款。而且居民储蓄的期限有长有短，即使是活期储蓄，居民也不会频繁大规模地提取，所以其对利率的敏感度相对较低。B项政府税款，这是按照法律法规由纳税人缴纳给政府的资金，其存入商业银行具有强制性和稳定性，与利率的变动关系不大，不会因为利率的变化而随时被提取。C项证券业存款，证券市场的投资者对利率非常敏感，因为利率的变化会直接影响证券的价格和投资收益。当市场利率发生变动时，证券投资者可能会迅速调整自己的投资组合，将资金从证券账户中转移，导致证券业存款随时都有可能被提取。所以商业银行需要对这部分负债准备比较充足的备付资金，该项正确。D项公共事业费收入，这部分资金通常是按照固定的周期和金额缴纳的，具有相对稳定的特点，与利率的波动关联不大，一般不会因为利率的变化而出现大规模的资金提取情况。综上，答案选C。

2、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】：C

【解析】本题考查客户信用评级的发展过程。客户信用评级的发展历经了不同阶段。最初是专家判断法，该方法主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用。它凭借专家对各种因素的综合考量，如客户的财务状况、行业前景、经营管理能力等得出信用评估结果。然而，这种方法主观性较强，缺乏统一、客观的标准，不同专家可能会给出不同的评估结果。随着金融市场的发展和数据分析技术的进步，信用评分模型应运而生。信用评分模型是基于大量的历史数据，运用统计方法和数学模型来计算客户的信用得分。它通过选取一系列与信用相关的变量，如客户的收入、负债、还款记录等，构建数学模型来预测客户违约的可能性。信用评分模型相对客观、准确，能够快速处理大量数据，提高了信用评估的效率和一致性。后来，违约概率模型得到发展和应用。违约概率模型是在信用评分模型的基础上进一步深化和完善。它更加精确地估计客户在未来特定时期内发生违约的概率，运用了更为复杂的统计技术和金融理论，考虑了更多的风险因素和市场动态。违约概率模型为金融机构进行风险管理和决策提供了更为科学、准确的依据。综上所述，客户信用评级的发展过程是从专家判断法到信用评分模型，再到违约概率模型，答案选C。

3、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计

【答案】：D

【解析】商业银行高级管理层在外包管理中承担着重要职责。A选项制定外包战略发展规划，明确了外包业务的发展方向和目标，是高级管理层的重要职责之一，有助于从宏观层面引导外包业务的健康发展。B选项制定外包风险管理的操作流程，为具体实施外包风险管理提供了详细的行动指南，确保各项风险管控措施能够有效执行，是高级管理层应履行的职责。C选项制定外包风险管理的内控制度，能够从制度层面规范外包业务的开展，保障银行内部的有序运作和风险防控，这也是高级管理层的重要工作内容。而D选项定期安排内部审计，通常是银行内部审计部门的主要职责，并非高级管理层在外包管理中的直接职责。所以答案选D。

4、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是

【答案】：D

【解析】对单一法人客户的管理层分析需要进行多方面考量。A选项管理者人品至关重要，人品良好的管理者通常更能秉持道德准则，在企业决策和运营中做出正确选择，有利于企业长期稳定发展，减少道德风险带来的潜在损失；B选项管理者诚信度同样关键，诚信是企业与合作伙伴、客户等建立良好关系的基础，诚信度高的管理者在商业活动中更易获得信任，保障企业业务顺利开展；C选项授信动机也不容忽视，了解管理者的授信动机能判断其获取资金的目的是否合理、是否符合企业发展战略，避免资金滥用或用于高风险项目。综合来看，这三个方面对于单一法人客户的管理层分析都十分重要，所以答案选D。

5、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民