中级银行从业资格之中级风险管理试卷及参考答案详解（考试直接用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同风险引发因素的判断。解题关键在于明确题干中事件的起因，然后将其与各个选项所代表的风险类型进行匹配。A选项，恐怖威胁通常是指由恐怖组织或个人实施的暴力、破坏等行为，其目的是制造恐慌、影响社会稳定等。而题干中明确表明是地震导致光缆断裂，并非恐怖威胁相关的行为造成的，所以A选项不符合。B选项，自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象，如地震、火山爆发、海啸等。题干中提到2018年中国四川地区发生地震，地震属于自然灾害，且该地震造成光缆断裂，进而使多家商业银行的通信和业务受到影响，这完全符合自然灾害引发风险的情况，所以B选项正确。C选项，业务外包是指企业将部分业务委托给外部专业机构或个人来完成。而题干中并没有提到任何业务外包相关的内容，所以C选项错误。D选项，监管规定是指监管部门制定的一系列规章制度，目的是规范市场主体的行为。题干中没有涉及监管规定相关的信息，所以D选项不符合。综上，本题正确答案是B。

2、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

【答案】：C

【解析】A选项错误。为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸，并非只有自营头寸，所以该项表述不准确。B选项错误。记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较少，而不是很多，这样才能适应交易的灵活性和及时性要求。C选项正确。银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。交易账簿中的头寸具有较高的流动性和交易频繁性，准确估值和积极管理有助于银行有效控制风险和实现收益目标。D选项错误。交易账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸，而银行账簿记录的是除交易账簿之外的所有表内外业务，该项表述混淆了二者的概念。综上，本题正确答案是C。

3、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】：C

【解析】在风险管理信息系统中，数据的时效对于及时做出准确的风险判断和决策至关重要，若数据不及时，可能导致决策失误，因此需要重视数据时效，A不符合要求。数据的流程清晰合理，能够保证数据的有序收集、处理和传递，避免数据混乱和错误，这对风险管理信息系统正常运行起着关键作用，需要重视数据流程，B不符合要求。数据的来源是否可靠、准确，会直接影响到整个风险管理信息系统的质量和有效性，如果数据来源不可靠，那么基于这些数据得出的风险评估和决策也会存在较大偏差，所以要重视数据来源，D不符合要求。而数据本身的难度并不是风险管理信息系统重点关注的方面，重点在于数据的准确、及时、可靠以及合理的流程等。因此本题答案选C。

4、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】：A

【解析】高级管理层是商业银行管理的核心力量，他们负责制定和执行银行的战略、政策和程序。高级管理层的支持与承诺对于有效风险管理至关重要。他们需要确保银行有足够的资源投入到风险管理中，推动风险管理策略的实施，营造良好的风险管理文化。因此高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，选A。董事会主要负责制定银行的总体战略和监督高级管理层的工作；监事会主要是对银行的业务活动和管理层进行监督；风险管理委员会则是在董事会领导下，负责审议风险管理政策等相关事宜。它们在风险管理中虽都有重要作用，但并非是有效风险管理的基石，故B、C、D不符合要求。

5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

【答案】：B

【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关