中级银行从业资格之中级风险管理过关检测含答案详解（考试直接用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】：C

【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中，主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险，由于其依赖个人判断，主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型，对客户的各项信用指标进行量化评分，根据评分结果来评估信用风险，相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为高级的阶段。它借助复杂的数理模型和大量数据，精确计算客户违约的可能性，为银行的风险管理提供了更科学、精准的依据。A选项中打分卡模型其实是信用评分模型的一种具体形式，表述不够全面准确；B选项评级模型并非信用风险评估发展阶段的代表性类型；D选项人工分析法表述不准确且不具有代表性，评级模板也并非信用风险评估发展阶段中的典型概念，打分卡模型同样只是信用评分模型的一种形式。所以本题应选C。

2、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％

【答案】：D

【解析】国际收支逆差与国际储备之比是衡量一国国际收支风险的重要指标。该比例越高，表明该国国际收支面临的压力和风险越大。当国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，意味着国际收支逆差相对国际储备规模过大，国家可能面临外汇储备不足的风险，难以应对对外支付需求，进而可能引发汇率波动、债务危机等一系列问题，说明风险较大。因此正确答案是D。

3、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】市场准入通常指的是国家（政府）对市场主体资格的确立、审核和确认的法律制度，是国家对市场经济活动基本的、初始的干预，目的是为了防止危害社会公共利益的市场主体进入市场。市场准入应遵循的原则主要有公开、公平、公正、便民、效率等。公开原则要求市场准入的条件、程序等信息向社会公开，让各类市场主体能够清楚知晓。便民原则强调在市场准入过程中要方便申请人，减少其办事的繁琐程度。效率原则旨在提高市场准入的工作效率，缩短办理时间，使市场主体能够尽快进入市场开展经营活动。而效益并不是市场准入应遵循的原则，效益更多地是市场主体在进入市场后经营过程中所追求的目标。因此本题选A。

4、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险

【答案】：D

【解析】声誉风险管理是一个综合且全面的过程，需要从多个层面和角度进行把控。A选项声誉风险管理，单纯强调声誉风险本身的管理，没有涵盖全面性，只是局限于声誉这一个特定领域，不能体现出对各类主要风险进行统筹管理的理念，所以不能作为最好办法。B选项规避风险，规避风险只是风险管理的一种策略，且过于片面，它不能解决如何识别、排序各类主要风险并有效管理的问题，缺乏全面性，故不是最佳答案。C选项风险识别，风险识别仅仅是风险管理流程中的一个环节，虽然它很重要，但仅进行风险识别而没有后续的排序和有效管理等措施，无法实现声誉风险管理的目标，因此也不正确。D选项全面风险管理理念强调对企业面临的各类主要风险进行正确识别、优先排序，并实施有效管理，同时通过改善公司治理和预先做好防范危机的准备，可以从整体上对声誉风险进行有效管理，符合声誉风险管理的最佳实践和要求，所以D选项正确。

5、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不