中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷【满分必刷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，主要衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险。缺口分析侧重于这类因期限差异在利率变动时对收益的影响，故A正确。期权风险是期权性工具因具有不确定性而产生的风险，缺口分析并非主要针对其进行分析，B错误。收益率曲线风险是指收益率曲线形态变化导致的利率风险，缺口分析的侧重点并非在此，C错误。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，这也不是缺口分析的重点，D错误。综上，答案选A。

2、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：A

【解析】此题考查的是风险管理方法的判断。A项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。题干中，甲的信用评级低于乙，意味着甲的违约风险相对较高。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定更高的贷款利率，就是通过提高价格（贷款利率）的方式，对可能承受的甲的违约风险进行补偿，该项符合题意。B项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，如担保、备用信用证等。题干中并未体现将甲的风险转移给其他主体的情况，所以该项不符合。C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。常见的方式是投资组合，通过投资不同的资产来降低非系统性风险。本题没有涉及到分散投资等相关内容，故该项不正确。D项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，比如利用期货、期权等金融衍生品进行对冲操作。题干中不存在对冲风险的相关操作，因此该项也不符合。综上，答案是A。

3、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】：C

【解析】本题主要考查银行监管法律法规相关知识，下面对各选项进行逐一分析：-A：法律由全国人民代表大会及其常务委员会依据《宪法》，并依照法定程序制定有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，该表述符合我国立法体系和银行监管法律框架的基本概念，此说法正确。-B：行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约这四个部分，能够对银行监管的法律框架起到补充作用，使监管体系更加完善、全面，该说法正确。-C：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，但其效力低于法规。法规通常是由国务院等制定的，效力层级要高于部门制定的规章，所以该项中“其效力等同于法规”说法错误。-D：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成，此说法准确概括了我国银行监管法律体系的层级结构，该说法正确。综上，答案选C。

4、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】：C

【解析】本题可对各选项逐一分析：-A选项：经济资本配置是战略风险的一个重要工具。经济资本可以用来抵御非预期损失，在战略风险管理中，通过合理配置经济资本，能够帮助银行更好地应对战略风险，确保银行在不同战略决策下具备足够的风险缓冲能力，所以该表述正确。-B选项：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划。董事会和高级管理层在商业银