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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解
第一部分单选题(50题)
1、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】：C
【解析】本题考查对久期相关知识的理解。久期是金融领域用于衡量资产或负债对利率变动敏感性的指标，久期缺口则是衡量银行资产负债利率敏感性差异的指标，而久期分析是一种重要的利率风险分析方法。A选项，久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，其绝对值大小直接影响着银行面临的利率风险。当市场利率发生变动时，久期缺口绝对值较大的银行，资产和负债价值的变动幅度差异会更大，从而面临更高的利率风险。所以该项论述正确。B选项，久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越低，而不是越高。久期缺口绝对值小意味着银行资产和负债的利率敏感性较为接近，当市场利率变动时，资产和负债价值的变动能够在一定程度上相互抵消，从而降低了银行面临的利率风险。因此该项论述错误。C选项，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高。因为久期缺口绝对值大，表明银行资产和负债对利率变动的敏感性差异较大，当市场利率发生变动时，资产和负债的价值变动幅度不一致，会导致银行经济价值发生较大变化，所以银行面临的利率风险也就越高。该项论述正确。D选项，久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析通过考虑资产和负债的期限结构以及现金流情况，来评估利率变动对银行资产和负债价值的影响，进而衡量利率风险对银行经济价值的影响程度。所以该项论述正确。本题要求选择论述不正确的，答案为B。
2、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。
A.外部欺诈事件
B.信息科技系统事件
C.内部欺诈事件
D.执行、交割和流程管理事件
【答案】：B
【解析】本题主要考查操作风险类别的判断。首先分析各选项：-A项，外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，本题中是银行自身信息技术系统建设存在缺陷，并非第三方欺诈，所以A项错误。-B项，信息科技系统事件是指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。题干中某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，符合信息科技系统事件的定义，所以B项正确。-C项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件，本题并非内部欺诈行为，所以C项错误。-D项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，本题并非交易处理或流程管理方面的问题，所以D项错误。综上，答案选B。
3、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）
A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
B.专家判断法，评级模型，违约概率模型
C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
D.人工分析法，评级模板，打分卡模型
【答案】：C
【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中，主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险，由于其依赖个人判断，主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型，对客户的各项信用指标进行量化评分，根据评分结果来评估信用风险，相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为高级的阶段。它借助复杂的数理模型和大量数据，精确计算客户违约的可能性，为银行的风险管理提供了更科学、精准的依据。A选项中打分卡模型其实是信用评分模型的一种具体形式，表述不够全面准确；B选项评级模型并非信用风险评估发展阶段的代表性类型；D选项人工分析法表述不准确且不具有代表性，评级模板也并非信用风险评估发展阶段中的典型概念，打分卡模型同样只是信用评分模型的一种形式。所以本题应选C。
4、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％
【答案】：A
【解析】在采用权重法计量信用风险资本时，对于商业银行持有的其他银行的次级债务工具，其风险权重是衡量该资产在信用风险计量中重要性和风险程度的指标。通常情况
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