中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解含答案详解【基础题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

【答案】：A

【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定的市场风险资本计量范围，涵盖交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险这四大类别市场风险。A准确对应了该规定内容。B中银行账户的利率风险表述有误，并非银行账户的利率风险属于计量范围；C里交易账户的汇率风险表述不准确，不是该计量范围的正确表达；D中交易账户的汇率风险和商品风险的表述存在错误，不符合规定的计量范围内容。所以本题正确答案是A。

2、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查银行各类风险的特点及性质。需对每个选项所代表的风险进行分析，判断哪种风险是最具破坏力的。A选项信用风险，是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。它主要影响银行与客户之间的信贷关系和资金回收，虽然可能导致银行资金损失，但通过有效的信用评估和风险管理手段，可在一定程度上进行控制和降低损失，并非最具破坏力的风险。B选项市场风险，指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险通常与金融市场的波动相关，银行可以通过多元化投资、套期保值等策略来管理和分散市场风险，其破坏力相对局限。C选项流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。当银行面临严重的流动性风险时，可能无法按时兑付客户存款、偿还债务，进而引发挤兑现象，导致银行资金链断裂，甚至破产倒闭。一旦发生流动性风险危机，不仅会对银行自身造成毁灭性打击，还可能引发系统性金融风险，波及整个金融市场和经济体系，所以是银行所有风险中最具破坏力的风险。D选项声誉风险，是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。声誉风险主要影响银行的社会形象和客户信任度，虽然可能会导致客户流失和业务受损，但相比流动性风险来说，其破坏力相对有限，不会直接导致银行的生存危机。综上，正确答案是C。

3、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极端不利情况下承受风险能力的方法。敏感性分析是压力测试的重要手段之一，它主要衡量单个风险因素的变化对资产组合或金融机构价值的影响。而情景分析方法也是压力测试常用的重要方式，它是考虑各种可能的宏观经济情景或特定事件情景，评估这些情景下资产组合或金融机构的表现和潜在损失，与敏感性分析共同构成压力测试的主要方法。A选项制作数据清单并非压力测试的主要方法，它只是数据收集和整理过程中的一个环节，与压力测试的核心评估方法无关。C选项失误树分析法主要用于分析系统故障或事故发生的原因和各种可能的途径，重点在于找出导致不良事件发生的各种因素及其逻辑关系，并非压力测试的主要方法。D选项专家调查分析法是通过专家的经验和判断来进行风险评估和预测，但它不属于压力测试的主要采用方法，更多应用于一些难以用定量方法准确评估的场景。所以本题正确答案选B。

4、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。良好的内部控制体系能够通过一系列制度、流程和措施，对操作风险进行有效的识别、评估、控制和监督，规范业务操作流程，减少人为失误和违规行为的发生。而合规文化则是一种软约束，它能在组织内营造出全员自觉遵守法律法规和内部规章制度的氛围，使员工从思想和行为上主动规避操作风险，将合规意识融入日常工作的每一个环节。公司治理主要侧重于公司的整体架构和决策机制，对操作风险管理有一定影响，但并非其直接基础；外部控制一般是指来自外部监管等方面的约束，不能作为操作风险管理的基础；信息系统是操作风险管理的工具和支撑，但不是基础。所以本题正确答案是C。

5、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易