中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）带答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核

【答案】：C

【解析】该题主要考查柜面业务的范畴。柜面业务是银行在营业网点为客户提供的各类金融服务。A项存取款是柜面常见的基础业务，客户可以在银行柜面办理现金的存入和取出，属于柜面业务。B项会计核算是银行对业务活动进行记录、分类、汇总和报告的过程，柜面人员在处理各类业务时需要进行相应的会计核算操作，以确保业务数据准确无误，所以会计核算属于柜面业务。C项银行承兑汇票是商业汇票的一种，是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。它更多地涉及企业间的票据融资以及银行的票据承兑业务流程，通常不在常规柜面业务操作范围内，不属于柜面业务。D项票据凭证审核是柜面人员在处理涉及票据业务时的重要工作环节，比如客户办理支票、汇票等票据业务时，柜面人员需要审核票据凭证的真实性、有效性等，属于柜面业务。综上，答案选C。

2、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

【答案】：C

【解析】本题可根据各理论在金融领域的作用和意义来对选项进行逐一分析。A项，资本资产定价模型（CAPM）主要是描述了资产的预期收益率与系统风险之间的关系，用于估计股票等资产的预期回报，为资产定价提供了一个理论框架，但它并非是为金融衍生产品定价及应用铺平道路、开辟风险管理全新领域的核心模型。B项，套利定价理论（APT）是一种多因素定价模型，它认为资产的收益率受到多个因素的影响。该理论主要用于解释资产收益率的决定因素和进行资产定价，但它不是专门针对金融衍生产品定价和风险管理全新领域的奠基模型。C项，欧式期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯期权定价模型，是金融领域中非常重要的模型。它为期权等金融衍生产品提供了精确的定价方法，使得金融衍生产品的定价有了科学的依据，从而为金融衍生产品的广泛应用铺平了道路。同时，它也为风险管理提供了重要的工具和手段，使得金融机构和投资者能够更好地管理和控制风险，开辟了风险管理的全新领域，所以该项正确。D项，投资组合原理是由哈里·马科维茨提出的，其核心思想是通过分散投资来降低非系统性风险，优化投资组合的收益-风险特征。该理论主要侧重于投资组合的构建和优化，并非专门针对金融衍生产品定价和风险管理的新领域。综上，答案选C。

3、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】：C

【解析】在商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，不同业务有不同的资本要求系数β。公司金融业务通常面临复杂的金融交易和较高的市场风险等，其资本要求相对较高；商业银行业务涵盖广泛的存贷等活动，也存在一定的风险暴露，资本要求并非最低；代理业务可能涉及多种代理行为和潜在风险，资本要求也不是最低的。而资产管理业务相较于前三者，其风险特征和业务模式决定了它的资本要求系数β最低。所以本题应选C。

4、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行声誉风险管理体系的内容。A选项“建设学习型组织”，有助于商业银行员工不断提升专业知识和技能，以更好地应对各种业务情况和风险挑战，同时促进知识共享和团队协作，是声誉风险管理体系中重要的组成部分。通过建设学习型组织，员工能更好地为客户服务，维护银行良好声誉。B选项“培养开放、互信、互助的机构文化”，这种积极的机构文化能增强员工之间的凝聚力和协作性，使银行内部沟通顺畅，提升整体运营效率。同时，开放互信的文化有助于银行更好地应对外部变化和挑战，在客户和社会中树立良好形象，是声誉风险管理体系不可或缺的内容。C选项“满足所有利益持有者的期望”，在实际情况中，由于利益持有者众多且期望各不相同，要满足所有利益持有者的期望是不现实的。商业银行需要平衡不同利益相关者的需求，但无法做到完全满足所有人的期望。所以该项不属于有效的声誉风险管理体系的内容。D选项“明确商业银行的战略愿景和价值理念”，清晰的战略愿景和价值理念能为银行的发展指明方向，让员工明确工作目标和原则。同时，向外界传达银行的核心价值观和发展方向，有助于提升银行的声誉和形象，是声誉风险管理体系的重要基础。综上，答案选C。

5、假设