中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷学生专用附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

2、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】：D

【解析】这道题主要考查对不同风险对冲方式概念的理解。-**A选项**：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险无法通过分散投资加以消除，不能简单地通过衍生产品市场进行对冲，所以A选项不符合。-**B选项**：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，一般可通过资产组合分散，并非题目所描述的情况，所以B选项不正确。-**C选项**：自我对冲是指利用资产负债表或相关业务调整来对冲风险，并非通过衍生产品市场对冲，所以C选项错误。-**D选项**：非自我对冲即对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，而通过衍生产品市场进行对冲，这与题目表述相符，因此D选项正确。综上，答案选D。

3、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】：A

【解析】正常贷款迁徙率的计算公式中，分子是期初正常类贷款中转为不良贷款的金额与期初关注类贷款中转为不良贷款的金额之和，这是因为我们要统计的是正常类和关注类贷款中转变为不良贷款的总体金额情况。分母是期初正常类贷款余额减去期初正常类贷款期间减少金额，再加上期初关注类贷款余额减去期初关注类贷款期间减少金额。这样计算分母是为了准确反映在统计期间内正常类和关注类贷款的有效余额情况。A选项的计算公式（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％，符合正常贷款迁徙率的计算逻辑，是正确的。B选项分子中用“期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额”，不符合统计正常类和关注类贷款转变为不良贷款总体金额的要求，错误。C选项分母中“期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额”，逻辑错误，没有正确反映正常类和关注类贷款有效余额情况。D选项分母中“期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额”错误，正常类贷款期间减少金额应是从期初正常类贷款余额中减去，而不是加上。所以本题正确答案是A。

4、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）