中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解含完整答案详解【必刷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行信用风险监测中行业经营环境恶化的预警指标相关知识。A选项，金融危机对行业发展产生影响，这种宏观层面的危机通常会波及行业内众多企业，使得整个行业的经营环境变差，会导致行业内企业面临更多的不确定性和风险，属于行业经营环境恶化的预警指标。B选项，行业产能明显过剩意味着市场上该行业的产品供给远超过需求，企业之间竞争加剧，产品价格可能下降，企业利润空间被压缩，会对整个行业的经营状况产生负面影响，是行业经营环境恶化的预警指标之一。C选项，市场需求出现明显下降，会使得企业的产品销售困难，库存积压，进而影响企业的营收和利润，导致整个行业经营环境变差，所以属于预警指标。D选项，行业个别企业出现亏损可能是由于该企业自身经营管理不善、决策失误等特定原因造成的，并不一定代表整个行业的经营环境恶化，不能作为行业经营环境恶化的普遍预警指标。综上，答案选D。

2、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其正确性。A项：信用评分模型分析的基本过程通常是首先模拟出特定形式的函数关系，通过对相关数据进行分析和建模，以得出对信用状况的评估，该项说法正确。B项：违约概率模型能直接估计客户的违约概率，相比专家判断和信用评分模型，它更加科学、准确，具有更强的优越性。所以专家判断和信用评分模型并不比违约概率模型具有优越性，该项说法错误。C项：死亡率模型是违约概率模型中具有代表性的模型之一，它借鉴了寿险精算原理来估计违约概率，在信用风险管理领域有广泛应用，该项说法正确。D项：违约概率模型的主要作用就是能够直接估计客户的违约概率，通过对各种风险因素的量化分析，得出客户违约的可能性大小，该项说法正确。综上，答案选B。

3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

A.资产收益率

B.盈利能力

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率，是衡量银行资本与其承担风险的匹配程度的重要指标。在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。监管当局通过对银行资本充足率的监测和评估，能够全面了解商业银行的风险状况，当资本充足率不达标或存在潜在风险时，监管当局可以根据具体情况采取如提高资本要求、限制业务范围等监管措施。资产收益率主要反映的是企业资产利用的综合效果，不能全面体现银行经营全过程的风险状况和作为监管当局采取措施的重要依据。盈利能力是银行获取利润的能力，虽然也是银行经营的重要方面，但不能像资本充足率那样贯穿银行经营的全流程并全面反映银行风险且作为监管行动依据。资本收益率是反映企业运用资本获得收益的能力，侧重于收益角度，也不具备像资本充足率那样在银行监管中的全面性和基础性作用。所以本题应选D。

4、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】：B

【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行时间为2013年1月1日。该办法在金融监管体系中有着重要意义，对于商业银行的资本管理有着明确的规定和要求，有助于规范商业银行的运营，提升金融体系的稳定性和安全性。本题正确答案是B。A选项2018年12月31日并非该办法正式施行时间；C选项2012年7月1日也不符合实际施行时间；D选项2012年6月7日同样不是该办法开始施行的日期。

5、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会