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中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷
第一部分单选题(50题)
1、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小,利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大,利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
【答案】:C
【解析】在商业银行资产负债久期缺口相关知识中,对每个选项分析如下:A.久期缺口与利率风险有着紧密的联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异,当利率变动时,会对银行的净值产生影响,所以二者是存在必然联系的,A错误。B.久期缺口绝对值越小,意味着资产和负债对利率变动的敏感性越接近,银行面临的利率风险越低,而不是越高,B错误。C.久期缺口绝对值越大,说明资产和负债对利率变动的敏感性差异越大。当利率变动时,银行净值受影响的程度就越大,即利率风险越高,C正确。D.资产负债比率会影响银行的资产和负债结构,进而影响久期缺口,所以久期缺口与资产负债比率是有必然联系的,D错误。综上,本题正确答案是C。
2、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
【答案】:A
【解析】声誉风险管理部门在对收集到的声誉风险因素进行排序时,关键要考量能体现风险重要性和处理及时性的指标。影响程度反映了风险因素对声誉可能造成的危害大小,是衡量风险严重性的关键指标;而紧迫性则关乎该风险因素是否需要立即处理,体现了处理的时间要求。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序,有助于声誉风险管理部门准确识别高风险因素,并及时采取应对措施,合理分配资源,优先处理那些影响大且紧急的风险。所以A正确。按照影响程度和时间先后排序,时间先后本身并不直接反映风险的处理优先级,可能会导致一些虽发生时间早但影响小的风险被优先处理,而重要且紧急的风险被延误,B不正确。按时间先后和重要程度排序,时间先后不能准确体现风险处理的紧急性需求,重要程度需要和紧迫性结合才能更合理地对风险进行排序,C不正确。按时间先后和紧迫性排序,仅依据时间先后和紧迫性,没有考虑到风险因素本身的影响程度大小,可能会出现花费大量精力处理一些虽紧急但影响较小的风险,而忽略了真正影响大的风险,D不正确。综上,本题正确答案选A。
3、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。
A.拆入资金
B.向人民银行再贴现
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购
【答案】:C
【解析】本题可根据各选项所涉及金融操作的特点,结合银行面临的长期资金缺口问题,来分析各个选项是否为最恰当的方案。A项:拆入资金是金融机构之间进行短期资金拆借的行为,主要用于解决短期资金不足的问题,期限一般较短,通常为隔夜、7天、1个月等,无法满足该行未来三年内上百亿元的长期资金缺口需求,所以该项不恰当。B项:向人民银行再贴现是指商业银行将已贴现但未到期的商业汇票转让给人民银行,从而获得资金融通。再贴现一般期限较短,且主要是为了解决商业银行短期的流动性需求,难以满足长期的资金缺口,因此该项也不合适。C项:发行银行债券是银行通过向社会发售债券来筹集资金的一种方式。债券发行期限可以根据银行的资金需求进行设计,能够筹集到长期稳定的资金,适合用于解决银行未来三年内上百亿元的长期资金缺口问题,所以该项最恰当。D项:用自有债券进行回购是一种短期融资行为,通常是交易双方按照约定,卖方(融资方)在卖出债券的同时,交易双方约定在未来某一日期,卖方再以约定价格从买方买回相等种类债券的交易行为,其融资期限一般较短,不能满足长期资金缺口的需求,故该项不恰当。综上,答案选C。
4、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段,包括()
A.专家判断法,打分卡模型,违约概率模型
B.专家判断法,评级模型,违约概率模型
C.专家判断法,信用评分模型,违约概率模型
D.人工分析法,评级模板,打分卡模型
【答案】:C
【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中,主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险,由于其依赖个人判断,主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型,对客户的各项信用指标进行量化评分,根据评分结果来评估信用风险,相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为
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