中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷带答案详解（模拟题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本题考查一级流动资产的变现时间。在金融领域，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，而一级流动资产是指可在较短时间内变现的流动资产。A项，3天时间过短，通常一级流动资产的变现时间标准并非3天，所以A项不符合。B项，5天也不是通用的一级流动资产可变现的时间期限，故B项不正确。C项，一般来说，一级流动资产是指可在7天内变现的流动资产，该项符合规定，所以C项正确。D项，14天的时间相对较长，超出了一级流动资产可变现的时间范围，因此D项错误。综上，本题正确答案是C。

2、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

【答案】：B

【解析】本题主要考查对头寸拆分相关知识的理解。A选项，同一头寸通过不同风险类别计提资本，是因为同一头寸在不同风险类别下有着不同的潜在损失，而计提的资本正是对应这些潜在损失的，该说法正确。B选项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下分别计量，并非重复计量。不同风险类别下的计量是为了全面、准确地反映产品的风险状况，从不同维度对产品风险进行评估，而不是简单的重复，该说法错误。C选项，头寸拆分的原理确实是从现金流的角度来看待一个产品，通过分析产品的现金流来进行头寸的拆分和管理，该说法正确。D选项，在标准法下，金融产品会从现金流角度进行拆分并重新组合，形成按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流，以便更精确地计量风险和资本要求，该说法正确。综上所述，答案选B。

3、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本

【答案】：C

【解析】商业银行的零售存款通常是相对稳定的资金来源，对商业银行的经营和稳定具有核心重要性。核心存款是指那些相对稳定的、对利率变化不敏感的存款，零售存款符合核心存款的特征，通常被认为是核心存款。A选项核心资本是银行资本中最重要的组成部分，主要包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权等，并非指零售存款。B选项附属存款并非一个规范的金融术语来描述零售存款。D选项附属资本是衡量银行资本充足状况的指标之一，包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务等，也与零售存款概念不同。综上，正确答案是C。

4、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13

【答案】：A

【解析】预期损失率的计算公式为：预期损失率=预期损失÷资产风险敞口。已知预期损失为40亿，资产风险敞口为80亿，将数据代入公式可得：40÷80=0.5，所以该商业银行的预期损失率是0.5，答案选A。

5、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】：A

【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，意味着资产价值对利率变动的敏感性要大于负债价值对利率变动的敏感性。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产的价值会增加，负债的价值也会增加，但由于资产价值对利率变动更敏感，资产价值增加的幅度会大于负债价值增加的幅度，商业银行的净值会增加，银行的资金来源相对更充足，从而其流动性将增强。所以本题应选A。

6、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将各个时间段内的生息资产和付息负债进行比较，得出缺口，再分析在利率变动的情况下，该缺口对银行净利息收入的影响。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。通过对银行资产和负债久期的计算和分析，评估利率变动对银行