中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷及答案详解（必刷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】：C

【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中，主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险，由于其依赖个人判断，主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型，对客户的各项信用指标进行量化评分，根据评分结果来评估信用风险，相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为高级的阶段。它借助复杂的数理模型和大量数据，精确计算客户违约的可能性，为银行的风险管理提供了更科学、精准的依据。A选项中打分卡模型其实是信用评分模型的一种具体形式，表述不够全面准确；B选项评级模型并非信用风险评估发展阶段的代表性类型；D选项人工分析法表述不准确且不具有代表性，评级模板也并非信用风险评估发展阶段中的典型概念，打分卡模型同样只是信用评分模型的一种形式。所以本题应选C。

2、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》

D.《项目融资业务指引》

【答案】：C

【解析】本题主要考查信用风险管理领域相关制度指引的识别。A选项《贷款通则》，贷款业务是商业银行信用业务的核心内容之一，该通则对贷款的相关操作、管理等方面作出规定，与信用风险管理密切相关。通过规范贷款流程和标准，有助于商业银行控制贷款信用风险，保障信贷资产的质量，故属于信用风险管理领域相关制度指引。B选项《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良资产是信用风险暴露的直接体现。该办法旨在对商业银行的不良资产进行监测和考核，促使银行重视和加强信用风险管理，及时发现和处置信用风险导致的不良资产问题，所以属于信用风险管理领域相关制度指引。C选项《商业银行风险监管核心指标(试行)》，它是一个综合性的风险监管指标体系，涵盖了信用风险、市场风险、操作风险等多种风险类型，并非专门针对信用风险管理，因此不属于信用风险管理领域的专门制度指引。D选项《项目融资业务指引》，项目融资通常涉及较大的资金规模和较长的期限，信用风险是其面临的主要风险之一。该指引对项目融资业务的受理、评估、融资结构设计、贷后管理等各个环节进行了规范，有助于银行防范项目融资过程中的信用风险，属于信用风险管理领域相关制度指引。综上，答案选C。

3、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

【答案】：C

【解析】商业银行内部控制要素主要包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。A选项控制活动是确保管理指令得以执行的政策和程序，是内部控制的重要手段之一；B选项风险评估是商业银行及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略；D选项内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。而C选项风险治理并不属于商业银行内部控制要素的范畴，所以本题答案选C。

4、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】市场准入通常指的是国家（政府）对市场主体资格的确立、审核和确认的法律制度，是国家对市场经济活动基本的、初始的干预，目的是为了防止危害社会公共利益的市场主体进入市场。市场准入应遵循的原则主要有公开、公平、公正、便民、效率等。公开原则要求市场准入的条件、程序等信息向社会公开，让各类市场主体能够清楚知晓。便民原则强调在市场准入过程中要方便申请人，减少其办事的繁琐程度。效率原则旨在提高市场准入的工作效率，缩短办理时间，使市场主体能够尽快进入市场开展经营活动。而效益并不是市场准入应遵循的原则，效益更多地是市场主体在进入市场后经营过程中所追求的目标。因此本题选A。

5、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期公式来判断市场利率上升时债券价格的变化情况。久期是指资产或者负债的平均到