中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷附答案详解（巩固）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关检测卷

第一部分单选题(50题)

1、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】：D

【解析】集团客户授信限额管理“三步走”具体内容如下：首先，根据总行关于行业的总体指导方针以及集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额，此即A所述情况；其次，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值，对应B；最后，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，也就是C。而D描述的使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额，这并非集团客户授信限额管理“三步走”的内容。所以答案选D。

2、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同情形定义的理解。A选项货币贬值，通常是指单位货币所含有的价值或所代表的价值的下降，即单位货币价格下降，与债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形并无直接关联。B选项银行业危机，是指银行过度涉足高风险行业，从而导致资产负债严重失衡，呆账负担过重而使资本运营呆滞而破产倒闭的危机，并非是债务人所在国政治方面的情况。C选项转移事件，一般是指资金、资产等的转移相关情况，并非题干所描述的政治方面的定义。D选项政治动荡，是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形，符合题干对该概念的定义。综上，答案选D。

3、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】操作风险管理需要坚实的基础支撑。合规文化是操作风险管理的关键基础之一，它能营造良好的风险管理环境，让员工从思想上树立合规意识，主动遵守相关规定和流程，从而有效降低操作风险。A选项公司治理主要侧重于公司的整体架构、决策机制和监督体系等方面，虽然对企业运营有重要作用，但并非操作风险管理的直接基础。B选项外部控制通常是指来自企业外部的监管和约束，对企业有一定影响，但它并非操作风险管理的内部基础。D选项信息系统主要是为企业提供数据处理和信息传递等功能，虽然信息系统的稳定运行对操作风险管理有帮助，但它不是操作风险管理的核心基础。综上所述，内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础，答案选C。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)（亿元）即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三：计算负债价值的变化已知负债\(