中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印带答案详解（模拟题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印

第一部分单选题(50题)

1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】：D

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理来判断资金交易部门当期的整体VaR值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在考虑投资组合的风险时，由于不同资产之间往往存在一定的相关性，投资组合的风险通常小于各资产风险的简单相加。本题中商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，这两类产品并非完全正相关，存在一定的分散化效应。也就是说，当一种金融产品出现损失时，另一种金融产品可能不会同时出现损失，甚至可能出现盈利，从而使得整体的风险小于两类金融产品各自风险的简单相加。已知债券和外汇当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，若简单相加，两者之和为300+400=700万元，但由于分散化效应的存在，资金交易部门当期的整体VaR值应小于700万元。综上，答案选D。

2、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性

【答案】：A

【解析】这道题主要考查商业银行管理流动性风险的恰当做法。A项，商业银行应尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性。资产的流动性越高，在需要资金时可迅速变现以满足流动性需求；负债的稳定性越高，意味着资金来源较为可靠，不会突然大量流失。而该项说提高资产的稳定性和负债的流动性，说法错误，所以该项是最不恰当的做法。B项，建立多层次的流动性屏障有助于商业银行在不同层面应对流动性风险，当一层屏障无法满足流动性需求时，其他层次的屏障可以发挥作用，增强银行整体的流动性保障能力，是恰当的做法。C项，通过金融市场控制风险，例如利用金融市场进行资金的调剂、开展套期保值等业务，可以帮助商业银行更好地管理流动性风险，是合理的做法。D项，提高流动性管理的预见性能够让商业银行提前做好应对流动性风险的准备，及时调整资产负债结构，采取有效的措施来防范风险，是很有必要的做法。综上，答案选A。

3、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核

【答案】：C

【解析】该题主要考查柜面业务的范畴。柜面业务是银行在营业网点为客户提供的各类金融服务。A项存取款是柜面常见的基础业务，客户可以在银行柜面办理现金的存入和取出，属于柜面业务。B项会计核算是银行对业务活动进行记录、分类、汇总和报告的过程，柜面人员在处理各类业务时需要进行相应的会计核算操作，以确保业务数据准确无误，所以会计核算属于柜面业务。C项银行承兑汇票是商业汇票的一种，是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。它更多地涉及企业间的票据融资以及银行的票据承兑业务流程，通常不在常规柜面业务操作范围内，不属于柜面业务。D项票据凭证审核是柜面人员在处理涉及票据业务时的重要工作环节，比如客户办理支票、汇票等票据业务时，柜面人员需要审核票据凭证的真实性、有效性等，属于柜面业务。综上，答案选C。

4、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】：B

【解析】净稳定资金比率指标的观察区间设定为一个年度，其目的在于抑制银行特定的短期资金使用行为。流动性覆盖率规定了一个特定时间区间，而本题要找出银行可能会使用期限刚好大于该规定时间区间的短期资金情况。正确答案选B，因为流动性覆盖率规定的时间区间通常是30日，净稳定资金比率指标能在一定程度上抑制银行使用期限刚好大于30日的短期资金行为，A选项15日、C选项45日、D选项20日均不符合流动性覆盖率规定的标准时间区间。

5、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：A

【解析】本题主要考查对巴塞尔委员会关于商业银行