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中级银行从业资格之中级风险管理题库练习备考题

第一部分单选题(50题)

1、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户

【答案】：A

【解析】客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其目的是反映客户违约风险的大小。在金融体系尤其是银行业务中，商业银行需要对客户进行全面的风险评估，以确定是否向客户提供贷款、信贷额度以及贷款利率等重要决策。商业银行具备专业的评估体系和丰富的数据资源，能够运用专业知识和方法对客户的财务状况、经营能力、信用记录等多方面进行分析和评估，从而得出客户的信用评级。A选项商业银行符合这一实际情况，其开展客户信用评级工作是为了有效管理信贷风险，保障自身资产安全和稳健运营。B选项专家虽然可能在某些专业领域有深入的研究和知识，但在大规模的客户信用评级工作中，专家无法对众多客户进行实时、全面的评估，且缺乏商业银行那样系统的评估体系和数据支持。C选项债务人是需要承担债务责任的一方，自身是信用评级的对象，而不是进行信用评级的主体。D选项客户同样是被评估的对象，他们自身无法对自己进行客观、公正且具有公信力的信用评级。综上，正确答案是A。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】本题考查我国系统重要性银行的资本充足率规定。依据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%。所以正确答案为A。其中B选项11%并非系统重要性银行资本充足率的规定数值；C选项8%是商业银行资本充足率的最低要求，并非系统重要性银行的规定；D选项10.5%也不符合系统重要性银行资本充足率的要求。

3、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标

【答案】：C

【解析】本题考查国别风险的评估指标相关知识。国别风险的评估指标主要有数量指标、等级指标、比例指标。数量指标反映一国的经济情况，如国民生产总值、国民收入等；等级指标是将国家或地区的风险进行评级；比例指标通过一些比率来衡量风险情况。而规模指标通常并不是用来评估国别风险的典型指标，本题应选C。

4、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关

【答案】：C

【解析】资产组合具有分散风险的作用。当把不同的资产组合在一起时，由于各资产之间的相关性等因素，组合后的整体风险会发生变化。单个资产的信用风险是独立来看的，而资产组合中各资产的风险不会简单地叠加。因为不同资产在不同情况下的表现不同，有的资产可能在一种情况下出现风险损失，而其他资产可能不受影响甚至表现良好，这样就会相互抵消部分风险。所以，资产组合的信用风险通常会小于单个资产信用风险的加总，本题应选C。

5、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％

【答案】：A

【解析】本题考查1988年《巴塞尔资本协议》对商业银行不同资产风险权重的规定。根据1988年《巴塞尔资本协议》规定，对于商业银行的其他资产，如对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，给予100％的风险权重；而个人住房抵押贷款风险权重为50％。因此，正确答案是A。

6、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】：C

【解析】本题主要考查对资本转换因子相关概念的理解。A项：资本转换因子是衡量资本与计划授信风险关系的一个指标，它明确表示了需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险，该项说法正确。B项：某组合风险越大，意味着需要更多的资本来覆盖其风险，所以其资本转换因子越高，这样才能确保有足够的资本应对风险，该项说法正确。C项：在资本一定的情况下，风险和授信额是呈反向关系的。风险越高的组合，为了保证资本能够覆盖风险，计划的授信额应该越低，而不是越高，该项说法错误。D项：通过资本转换因子，利用其与资本和授信额之间的关系，能够将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额，从而更好地进行风险管理和授信安排，该项说法正确。本题要求选择说法错误的，答案是C。

7、下列关于银行