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中级银行从业资格之中级风险管理高分题库
第一部分单选题(50题)
1、客户信用评级的发展过程是（）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
【答案】：C
【解析】本题考查客户信用评级的发展过程。客户信用评级的发展历经了不同阶段。最初是专家判断法，该方法主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用。它凭借专家对各种因素的综合考量，如客户的财务状况、行业前景、经营管理能力等得出信用评估结果。然而，这种方法主观性较强，缺乏统一、客观的标准，不同专家可能会给出不同的评估结果。随着金融市场的发展和数据分析技术的进步，信用评分模型应运而生。信用评分模型是基于大量的历史数据，运用统计方法和数学模型来计算客户的信用得分。它通过选取一系列与信用相关的变量，如客户的收入、负债、还款记录等，构建数学模型来预测客户违约的可能性。信用评分模型相对客观、准确，能够快速处理大量数据，提高了信用评估的效率和一致性。后来，违约概率模型得到发展和应用。违约概率模型是在信用评分模型的基础上进一步深化和完善。它更加精确地估计客户在未来特定时期内发生违约的概率，运用了更为复杂的统计技术和金融理论，考虑了更多的风险因素和市场动态。违约概率模型为金融机构进行风险管理和决策提供了更为科学、准确的依据。综上所述，客户信用评级的发展过程是从专家判断法到信用评分模型，再到违约概率模型，答案选C。
2、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行代理业务中操作风险的判断。商业银行代理业务操作风险是指在代理业务中，由于人为因素、流程不完善、系统故障等原因导致的风险。A选项，业务员贪污或截留手续费，这是由于内部人员的违规操作导致的风险，属于操作风险的范畴。业务员作为银行的工作人员，其贪污或截留手续费的行为违反了职业道德和银行的操作规范，是人为因素引发的操作风险。B选项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失，这是市场风险的表现，而不是操作风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场利率波动是市场因素导致的，并非操作过程中的问题。C选项，委托方伪造收付款凭证骗取资金，这是由于外部人员利用不正当手段进行欺诈，导致银行在代理业务操作过程中面临资金损失的风险，属于操作风险。银行在处理代理业务时，需要对收付款凭证等进行审核，如果委托方伪造凭证，银行可能因审核失误而遭受损失，这体现了操作过程中的风险。D选项，客户通过代理收款进行洗钱活动，银行在代理业务中如果没有对客户的资金来源和用途进行有效的审核和监控，就可能被不法分子利用进行洗钱活动，这属于操作风险。银行在代理收款业务中，有义务按照相关规定对客户的交易进行审查，防止洗钱等违法活动的发生，若未能有效履行该职责，就存在操作风险。综上，答案选B。
3、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】：B
【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。
4、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
【答案】：C
【解析】当前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。对于信用评分模型来说，辨别分析技术运用只是其中一个方面，并非关键，A不正确。借款人特征变量的当前市场数据搜集是构建模型的一个环节，但仅数据搜集不能决定模型能否准确评估信用风险，B不正确。借款
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