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单指标表现分析自动报告--Mfi
06-Sep-2016
初始：3000000
指标状态：看多（1）、看平（0）、看空（-1）
规则：每次时只1份或2份合约，如当信号从0变为1时，做多1份合约，当信号从1
变为-1时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约
测试指标：Mfi(high,low,close,volume,nDay,thred1,thred2)
指标简介：流量（MFI）指标，该指标结合价和量判断市场情绪、超买超卖的状态，市场处于超卖状态
时，发出买入信号；市场处于超买时，发出信号
测试区间：2010.01.04-2016.07.14
默认参数值：14,80,20
注：默认对于所有指数，指数的价格都是300元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同
指数之间的收益情况意义不大。
图1.Mfi默认参数情况下各指数回测结果
表1.Mfi默认参数情况下各指数回测表现
最大回最大回最大回最长回最长回净收益/总手续
指数名夏普比
撤比例撤开始撤结束撤持续撤结束费/初始
称率
(%)点点时间/天时间(%)
创业板2013/062015/062016/07
-2.233.0747-12.80.0-0.632
综指/24/03/14
中小板2012/012015/062016/07
-7.9109.91090-50.20.2NaN
综指/16/12/14
上证综2010/012015/062016/07
-1.731.01583-10.90.1-0.538
指/05/12/14
2010/012015/062016/07
沪深300-3.746.91583-23.30.1-0.604
/05/08/14
2013/072015/062016/07
中证500-2.168.2
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