中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编（综合卷）附答案详解.docxVIP

中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)（亿元）即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三：计算负债价值的变化已知负债\(L=1800\)亿元，负债加权平均久期\(D_L=3\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率变动\(\Deltay=0.5\%\)。将上述数据代入负债价值变化公式可得：\(\DeltaL=-D_L\timesL\times\frac{\Deltay}{1+y}=-3\times1800\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-3\times1800\times\frac{0.005}{1.035}\approx-26.09\)（亿元）即负债价值减少约\(26.09\)亿元。###步骤四：计算商业银行整体价值的变化商业银行整体价值的变化等于资产价值的变化减去负债价值的变化，即：\(\DeltaV=\DeltaA-\DeltaL=-48.31-(-26.09)=-48.31+26.09=-22.22\)（亿元）结果为负，表示商业银行的整体价值减少约\(22.22\)亿元，所以答案选B。

2、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：A

【解析】本题可根据违约损失率的计算公式来求解该笔贷款的违约损失率，再据此判断正确选项。###步骤一：明确违约损失率的计算公式违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，其计算公式为：违约损失率\(=\)（违约风险暴露-回收金额）\(\div\)违约风险暴露\(\times100\%\)，其中违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额；回收金额是指回收的金额扣除回收成本后的金额。###步骤二：计算该笔贷款的回收金额已知回收成本为\(50\)万元，预期回收金额为\(350\)万元，根据回收金额的计算方法，可得该笔贷款的回收金额为：\(350-50=300\)（万元）。###步骤三：计算该笔贷款的违约损失率已知贷款金额为\(500\)万元，即违约风险暴露为\(500\)万元，回收金额为\(300\)万元，将其代入违约损失率的计算公式可得：\((500-300)\div500\times100\%=200\div500\times100\%=0.4\times100\%=40\%\)所以，该笔贷款的违约损失率为\(40\%\)，答案选A。

3、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期