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反转触发策略（TS版）

一种基于关键反转上涨日的交易策略，利用特定的技术分析工具来识别市场趋势并制定交易决策。

该策略的核心在于通过分析市场的开盘和收盘价格，结合波动率和历史数据，来确定市场的走势和可能的反转点。

首先，策略利用`MSOpenScreening`函数来分析每根K线的开盘和收盘价格，将其归类到不同的区域。

这个函数通过计算参考波动率，并定义多个水平线，根据开盘和收盘价格相对于这些水平线的位置，返回一个整数，表示价格所在的区域。

这种方法可以帮助识别市场在不同波动范围内的行为模式。

其次，策略引入了一个名为`MSOpenClosePct`的指标，用于统计每个区域的开盘数量以及紧随其后的收盘区域的百分比。

通过这种方式，策略能够分析市场在不同区域内的表现，从而提供对市场行为的深入理解。

在交易逻辑方面，策略基于关键反转上涨日的概念。关键反转上涨日被定义为一种市场现象，即在经历了一段时间的下跌后，市场突然出现大幅上涨。

策略通过检查前一日的最低价和收盘价，来判断是否出现了关键反转上涨日。

如果确认为关键反转上涨日，策略会进一步检查市场是否在特定的价格范围内开盘。

一旦确认市场处于关键反转上涨日，并且开盘在特定范围内，策略会根据这一信息制定买入或卖出决策。

买入触发条件通常设定在前一日高点加上一定倍数的平均真实范围（ATR），而卖出则设定在前一日高点。这种设计旨在捕捉市场在关键反转上涨日后的短期波动。

此外，策略还包括设置止损和止盈机制。止损通常设置在前一日的收盘价附近，以控制潜在的损失。止盈目标则设定在前一日收盘价加上或减去两倍的ATR，以锁定利润。

这种设置有助于在保证收益的同时，减少风险。

最后，策略在每个交易日结束时执行平仓操作，以确保在收盘时清空头寸。

这种做法有助于避免隔夜风险，并确保策略的连续性。

总体而言，该策略通过结合技术分析和市场行为分析，提供了一种系统化的交易方法。它不仅关注市场的短期波动，还通过统计分析来优化交易决策，从而提高交易的成功率。

`MSOpenScreening`函数及其在交易策略中的应用。该函数用于计算开盘和收盘价格位于特定区域的情况，并通过`MSOpenClosePct`指标统计每个区域的开盘数量及收盘区域的百分比。

核心观点如下：

MSOpenScreening函数

`MSOpenScreening`函数用于确定开盘和收盘价格在特定区域的位置。函数首先计算参考波动率`RefVol`，然后定义五个水平线`Level1`到`Level5`。根据开盘价和收盘价相对于这些水平线的位置，函数返回一个整数，表示价格所在的区域。

函数逻辑

1.计算参考波动率：`RefVol=AverageTrueRange(10)`。

2.定义水平线：

-`Level1=Highest(1)+RefVol*0.30`

-`Level2=Highest(1)`

-`Level3=(Highest(1)+Lowest(1))/2`

-`Level4=Lowest(1)`

-`Level5=Lowest(1)-RefVol*0.30`

3.根据开盘和收盘价的位置返回区域编号。

MSOpenClosePct指标

该指标统计每个区域的开盘数量及紧随其后的收盘区域的百分比。通过遍历所有K线，使用`MSOpenScreening`函数的结果更新统计计数器。最后，输出每个区域的统计结果。

统计方法

1.初始化统计变量：定义36个变量`Value1`到`Value36`，分别对应不同的开收盘区域组合。

2.更新统计计数器：在每个K线结束时，根据`MSOpenScreening`函数的结果更新相应的统计变量。

3.输出统计结果：在图表的最后一根K线处，输出每个区域的统计结果及其百分比。

交易策略规则

交易策略基于关键反转上涨日的概念。

具体规则如下：

1.Setup：在关键反转上涨日后，市场必须在高于前一日高点但低于前一日高点加上10周期ATR的30%的区域内开盘。

2.Buyorder：在前一日高点加上10周期ATR的30%的价格止损买入。

3.Sellorder：在前一日高点止损卖出。

4.Exitorder：在当日收盘时平仓。

策略逻辑

1.判断关键反转上涨日：`IsKeyReversalUp=LastLowLowest(1)[1]LastCloseClose[1][1]`。

2.买入和卖出触发价格：`BuyTrigger=LastHigh+LastATR*ATRMultiplier`，`SellTrigger