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初级风险管理-银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

单选题（共80题，共80分）

(1.)操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。

A.标准（江南博哥）法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.内部评级法

正确答案：B

参考解析：基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

(2.)针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。

A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

正确答案：D

参考解析：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

(3.)操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定

正确答案：A

参考解析：损失数据收集的步骤包括：损失事件识别；损失事件填报；损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据收集验证。

(4.)商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款企业

B.专业调查机构

C.贷款审批人

D.商业银行

正确答案：D

参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被包出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

(5.)()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A.识别风险

B.分析风险

C.感知风险

D.制作风险清单

正确答案：C

参考解析：感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

(6.)()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管

B.市场准人

C.现场检查

D.风险评级

正确答案：A

参考解析：资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

(7.)在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

正确答案：C

参考解析：风险规避是商业银行风险管理的主要策略中的一种消极的风险管理策略。

(8.)缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

正确答案：A

参考解析：缺口分析（GapAnalysis）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析（DurationAnalysis）也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

(9.)商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括()。

A.银行不同客户的行业集中度

B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行贷款在不同行业中的分布

D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

正确答案：B

参考解析：B项属于区域风险识别时关注的重点。

(10.)商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的．以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

正确答案：B

参考解析：在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

(11.)交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.金融工具和金融头寸

正确答案：C

参考解析：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他