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金融行业：风险控制与资产配置优化方案

TOC\o1-2\h\u12765第1章引言 3

48571.1风险控制的重要性 3

252971.2资产配置的意义 4

10868第2章风险控制理论 4

153552.1风险的定义与分类 4

256702.2风险度量方法 4

210432.3风险控制策略 5

7090第3章资产配置理论 5

282443.1资产配置的基本概念 5

282243.2现代投资组合理论 6

141993.3资产配置的方法与模型 6

12174第4章市场风险控制 7

34.1市场风险概述 7

22114.2市场风险度量方法 7

215624.3市场风险控制策略 7

1732第五章信用风险控制 8

77195.1信用风险的概念与特点 8

159115.1.1定义与分类 8

46425.1.2主要特点 8

17745.1.3影响因素 8

287375.2信用风险评估方法 8

203085.2.1传统评估方法 8

190475.2.1.1专家系统 8

51115.2.1.2判别分析 8

153255.2.1.3线性回归分析 8

224245.2.2现代评估方法 8

98745.2.2.1信用评分模型 8

322105.2.2.2风险中性定价模型 8

275095.2.2.3机器学习技术 8

185835.3信用风险控制手段 8

323895.3.1风险分散 8

303165.3.2风险转移 8

318905.3.3风险规避 8

122265.3.4风险保留与缓释 8

224605.3.5信用风险管理体系构建 9

91835.1信用风险的概念与特点 9

64525.1.1定义与分类 9

312755.1.2主要特点 9

270905.1.3影响因素 9

89365.2信用风险评估方法 9

246925.2.1传统评估方法 9

109035.2.2现代评估方法 9

195275.3信用风险控制手段 9

34835.3.1风险分散 9

88085.3.2风险转移 9

137815.3.3风险规避 9

126725.3.4风险保留与缓释 10

231255.3.5信用风险管理体系构建 10

4935第6章操作风险控制 10

310556.1操作风险的内涵与分类 10

212636.1.1内部流程风险：由于企业内部流程设计不合理、流程执行不严格等原因，导致的风险。 10

99716.1.2人员风险：由于员工失误、欺诈、违反职业道德等行为，导致的风险。 10

147976.1.3系统风险：由于企业信息系统故障、网络安全问题等原因，导致的风险。 10

327356.1.4外部事件风险：由于法律法规、市场环境、自然灾害等外部因素，导致的风险。 10

294936.2操作风险的识别与评估 10

174736.2.1操作风险的识别：通过收集、整理、分析企业内部和外部的信息，识别出可能导致操作风险的各种因素。 10

73936.2.2操作风险的评估：运用定性分析和定量分析相结合的方法，对已识别的操作风险进行评估，确定各类风险的概率和影响程度。 10

22766.2.3操作风险排序：根据风险评估结果，对操作风险进行排序，以便于企业有针对性地采取风险控制措施。 10

60536.3操作风险控制措施 10

55576.3.1内部流程优化：完善企业内部流程，保证流程设计的合理性和执行的有效性，降低内部流程风险。 10

298146.3.2人员管理：加强员工培训，提高员工素质和职业道德，建立健全激励机制和约束机制，降低人员风险。 11

14286.3.3系统建设与维护：加强企业信息系统建设，提高系统稳定性、安全性和抗风险能力，降低系统风险。 11

249716.3.4风险防范与应对：建立风险防范机制，制定应急预案，保证在外部事件发生时，能够迅速、有效地应对，降低外部事件风险。 11

64946.3.5监控与报告：建立健全操作风险监控体系，对风险控制措施的实施效果进行持续跟踪，及时发觉问题并采取措施予以解决。 11

250076.3.6法律合规：严格遵守国家法律法规，加强合规管理，保证企业各项业务活动符合法律法规要求。 11

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