1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 毕业论文

基于潜在因子模型的股票收益预测研究.pdf

基于潜在因子模型的股票收益预测研究.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档共60页，其中可免费阅读20页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    基于潜在因子模型的股票收益预测研究

    摘要

    近年来，高维因子越来越多地用于资产定价模型，将机器学习与因子模型相结合成

    为实证资产定价领域的研究热点。对于美国股票市场，工具化主成分分析(IPCA,

    InstrumentedPrincipalAnalysis)与条件自编码器(CA,ConditionalAutoencoder)为代表的

    潜在因子模型被证实具有更优的模型性能与经济效益。中国股市经过三十多年的发展，

    拥有海量的高维特征

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    dongbuzhihui + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >