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风险管理银行从业资格第一次测试卷（附答案及解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、操作风险报告的主要内容不包括（）。

A、信息系统

B、损失事件

C、诱因和对策

【参考答案】：A

【解析】：操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因

与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分

2、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A、累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B、净总敞口头寸等于所有外币多头总额

C、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中

的较大值

【参考答案】：B

【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A

项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短

边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，

所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C

项不正确。

3、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上

扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利

率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A、银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

B、银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

C、银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

【参考答案】：C

【解析】：利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。一般资

产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率

上涨时，转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A，A就

可以收到浮动利率的利息。

4、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（）。

A、创造良好的公众/客户形象

B、资本充足率保持在10%以上

C、实现员工价值

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。

5、银行账户中的项目通常按（）计价。

A、模型

B、历史成本

C、公允价值

【参考答案】：B

【解析】：银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大

类。交易账户中的项目通常按市场价格计价（Mark-to-Market），当缺乏可

参考的市场价格时，可以按模型定价（Mark-to-Model）；银行账户中的项目

则通常按历史成本计价。

6、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，

由此则可能带来（）。

A、声誉风险

B、信用风险

C、操作风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。考查操作风险的影响因素。对关键人员依赖的风险

可能导致操作风险的发生。

7、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险分散

C、风险对冲

【参考答案】：A

【解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济

措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

8、巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（）分配给操作风险，这种

按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（）法”。

A、4％

B、12％

C、15％

【参考答案】：C

【解析】：巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的l5％分配给操

作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(0)法”。一

般银行将0L设在15％～20％。

9、下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。

A、传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B、大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适

合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

C、流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

【参考答案】：B

【解析】：传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差