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流动性风险管理（精选5篇）

流动性风险管理范文第1篇

构建系统性的流动性风险监管框架

《方法》依照定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、

中外资银行监管要求相结合的基本思路，构建了系统性的流动性风

险监管框架，旨在推动我国商业银行提高流动性风险管理水平，提

升流动性风险监管本领，促进我国银行业的安全稳健运行。

依照定性与定量监管要求相结合的思路，《方法》对我国分散

在不同法规制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了梳理、

整合。一方面，充实完善了对流动性风险管理的定性要求，以更好

地引导银行加强流动性风险管理体系建设。另一方面，在引入《第

三版巴塞尔协议》流动性覆盖率这一新指标的同时，对现行的流动

性风险指标进行梳理，将其区分为合规性的监管指标和用于分析、

评估流动性风险的监测工具。

依照微观审慎与宏观审慎视角相结合的思路，《方法》在连续

强调单体机构流动性风险管理与监管的同时，引入宏观审慎视角，

要求监管机构和商业银行紧密跟踪讨论宏观经济形势和金融市场变

更对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性情形，并在

压力测试中充足考虑市场流动性情形发生重点不利变更等因素，以

尽早发觉市场流动性紧张、融资本钱提高等迹象，适时实行应对措

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施。另外，依照逆周期监管理念，为了防止在实际显现压力情形时，

实施监管标准、实行监管措施可能对银行乃至整个金融体系造成更

大的流动性压力，甚至对实体经济运行造成负面影响，《方法》参

考《第三版巴塞尔协议》的相关规定，允许银行在压力情况下，可

以动用合格优质流动性资产充足流动性需求，即允许银行的流动性

覆盖率短时间降至最低监管标准以下，以便银行有适当的时间实行

措施恢复流动性水平。这也体现了要求银行持有充足的合格优质流

动性资产储备的初衷。

依照中外资银行监管要求相结合的思路，《方法》统一了对中

外资银行具有共性的流动性风险监管要求，建立起覆盖中外资银行

流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动

性风险管理的特别性做出了相关规定。

在定性监管方面，《方法》明确了银行流动性风险管理体系的

整体框架，要求建立清楚有效的流动性风险管理整治结构，完善流

动性风险管理策略、政策和程序，对流动性风险进行有效识别、计

量、监测和掌控，建立完备的管理信息系统。

在定量监管方面，《方法》规定了流动性覆盖率、存贷比、流

动性比例这三项流动性风险监管指标。作为银监会借鉴《第三版巴

塞尔协议》引入的流动性风险监管新指标，流动性覆盖率旨在确保

商业银行具有充足的合格优质流动性资产，在压力情景下能够通过

变现这些资产充足将来至少30天的流动性需求。与传统的流动性风

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险指标（如存贷比、流动性比例、流动性缺口率）相比，流动性覆

盖率更为全面和精细，可以更全面和精准地反映流动性风险情形；

由于对同业负债采纳了较高的现金流出系数，也有助于管束商业银

行对同业批发资金的过度倚靠。同时，流动性覆盖率考虑了压力情

形，有助于提高流动性风险管理和监管的前瞻性。除流动性风险监

管指标之外，由于任何单一指标在反映商业银行流动性风险方面都

存在局限性，监管人员还将从资产负债合同期限错配、融资来源多

元化和稳定程度、无变现障碍资产、紧要币种流动性风险以及市场

流动性和银行内部相关指标等多个维度，对银行的流动性风险进行

全面的监测和分析。

充足运用流动性覆盖率新指标

今年以来，我国银行体系流动性情形总体较为平稳。但由于当

前国际经济形势依旧多而杂，国内宏观经济面临下行压力，银行存

款分流、资金来源稳定性下降、资产负债期限错配加剧，市场流动

性预期影响上升等原因，银行业流动性风险的诱发因素明显增多，

风险的隐匿性和突发性加强。

为此，银行应未雨绸缪，加快《方法》的贯彻实施，建立健全

与自身业务规模、性质和多而杂程度相适应的一整套流动性风险管

理体系和管控机制，充足运用流动性覆盖率这一新指标或借鉴其理

念，提高流动性风险管理的专业性、前瞻性和精细化程度。

一是董事会和高管层应进一步变更经营理念，高度重视流动性

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风险管理，落实履职责任，自动提倡良好的流动性风险管理文化和

考核激励导向。