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金融风险管理习题59

金融风险管理的含义；金融风险管理，是管理科学的重要分支，

是研究银行等；金融风险管理的目的是什么？；（1）保证各金融机构

和整个金融体系的稳健安全；（；（3）保证金融机构的公平竞争和较

高效率；（4）保；一是金融的自由化；二是金融行为的证券化；金融

风险管理的策略有哪些？；（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存

在，主动放；（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的金融风

险管理的含义

金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构

在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一

门科学。是运用系统的、规范的方法对金融业务经营管理中的各种风

险进行识评价、控制和处理的过程。

金融风险管理的目的是什么？

（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；（2）维护社

会公众的利益；

（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率；（4）保证国家宏观

货币政策制定和贯彻执行。20世纪70年代以来，金融风险表现出哪

些新的特征？

一是金融的自由化。20世纪70年代以来，西方主要国家纷纷放

松甚至取消外汇管理，国际资本随加速流动，加剧了金融业的国际竞

争。1979年美国金融监管法规中的Q条例的取消更是利率自由化，利

率风险亦成为重要的金融风险之一。

二是金融行为的证券化。这主要是指筹资者不是通过向银行借款

来筹措资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹措资金。在金

融行为证券化之前，企业对银行贷款的依赖程度相当严重，但是在金

融证券化以后，企业可以直接证券市场筹资，大量的资金从银行抽走，

流向证券市场，使银行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比

过去更低的利率发放贷款。三是金融的一体化。20世纪70年代以后，

特别是80年代以后，由于各国金融管制的放松，现代通讯技术的进步

以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加快。国内金融市场和

国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从

而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、同一的全球性金融市场。

金融风险管理的策略有哪些？

（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承

担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。

（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行

分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性

尽量减少。

（3）抑制策略：是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以

减少风险发生的可能性和破坏程度。原则有两条，一是不仅要保全本

金，还要活得放款收益；二是只要使本金的损失控制在一定范围内即

可，不求放款收益。

（4）分散策略：是指管理者通过承担各种性质的不同风险，利用

它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总和的总体风险水平

最低。商业银行的风险分散内容包括：资产种类上的分散、资产币别

的分散、资产期限结构上的分散、贷款对象上的分散、通过银团贷款

在贷款人上的分散等。

（5）转移策略：也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通

过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

（6）补偿策略：首先是将风险报酬计入计入价格之中，即在一般

的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。这样，风

险损失即使形成也已经得到了补偿。其次是与贷款人订立抵押条款，

使抵押价值略高于被抵押的资产价值。再有就是通过司法手段对债务

人提起财产清理的诉讼，也可挽回一定的损失。

（7）风险监管：是贯穿于整个金融风险管理过程中的，它包括外

部监管和内部监控。外部监管是指政府设立独立的监管机构，对金融

机构的风险进行专门审查和责令整改。而内部监控则是指金融机构内

部设立风险管理部门，对由各种原因引起风险进行日常性调查和分析。

金融风险管理的组织系统如何构建？

（1）构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事

会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。（2）构建数据仓

库。（3）建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的

支持。

关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？

（1）客户基本信息；（2）授信合同信息；（3）信贷账务信息；

（4）担保品信息；（5）清偿数据信息；（6）企业财务信息。

关于金融风险的数据分析系统主要