银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理基础)模拟试卷2(.pdfVIP

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2

(题后含答案及解析)

题型有：1.单项选择题2.多项选择题3.判断题

单项选择题

1．下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是()。

A．信贷人员未经授权调整评级指标

B．不当言论造成银行声誉受损

C．黑客攻击造成系统中断

D．交易员超限额交易

正确答案：B

解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

A、D两项属于人员因素；C项属于外部事件；B项属于声誉风险事件。知识模

块：风险管理基础

2．商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致

使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于()类别。

A．操作风险

B．流动性风险

C．法律风险

D．市场风险

正确答案：A

解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执

行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、

泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放

款”的规定，属于该商业银行流程执行失败。知识模块：风险管理基础

3．某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的

设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。

A．外部事件

B．内部流程

C．人员因素

D．系统缺陷

正确答案：B

解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执

行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、

泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。知识模块：风险管理基础

4．在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支

付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。

A．违反内部流程

B．人员因素

C．系统缺陷

D．外部事件

正确答案：D

解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事

件四大类别，其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责

等。在业务外包过程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。知识模块：

风险管理基础

5．()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A．组合对冲

B．风险对冲

C．自我对冲

D．市场对冲

正确答案：C

解析：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通

过衍生产品市场进行对冲；自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收

益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。知识模块：风

险管理基础

6．关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是()。

A．授信对象多样化

B．“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则

C．资产出售

D．设立非常有限的风险容忍度

正确答案：D

解析：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银

行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风

险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对

于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设

立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出

该业务领域。A项使授信对象多样化属于风险分散。B项，“收硬付软”“借软贷

硬”是商业银行的币种选择原则，即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项

目选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显

趋跌的“软”货币。C项属于风险转移。知识模块：风险管理基础

7．历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大

经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。

A．法律风险

B．政策风险

C．