中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷附答案详解 .pdf

中级银行从业资格之中级风险管理模

拟卷附答案详解

单选题（共20题）

1.操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则

一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

【答案】B

2.《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管

理,应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

【答案】C

3.某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负

债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】D

4.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是

（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】A

5.声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预

先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险

【答案】D

6.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】D

7.市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报

【答案】A

8.邓肯威尔逊开发出了·()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释

【答案】A

9.风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险

【答案】B

10.压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择

【答案】B

11.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的

信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是

（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

12.关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示

的组合限额

【答案】C

13.关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】B

14.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是

（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风

险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】B

15.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中

的作用，指出风