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摩根行业睿选股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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摩根行业睿选股票型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称

摩根行业睿选股票

基金主代码

011236

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021年2月26日

报告期末基金份额总额

2,395,542,704.98份

投资目标

通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律，挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司，力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。

投资策略

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。

在控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资比例为80%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。

2、股票投资策略

本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。

3、港股投资策略

本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。

4、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

5、其他投资策略

包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准

中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

风险收益特征

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

摩根行业睿选股票A

摩根行业睿选股票C

下属分级基金的交易代码

011236

011237

报告期末下属分级基金的份额总额

1,901,126,489.11份

494,416,215.87份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2024年1月1日-2024年3月31日)

摩根行业睿选股票A

摩根行业睿选股票C

1.本期已实现收益

-46,849,980.69

-12,389,561.84

2.本期利润

-4,560,877.28

-1,583,466.46

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0024

-0.0032

4.期末基金资产净值

1,026,903,105.01

262,959,089.41

5.期末基金份额净值

0.5402

0.5319

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收