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绿色金融2024.02

气候风险评估与测算方法探索

胡献周海芳

摘要：加强气候风险管理有助于银行业更好地应对气候变化带来的影响。本文分析银

行业开展气候风险评估与测算的背景及面临的挑战，探索和构建气候风险评估和测算的方

法，并开展气候风险压力测试实践，以期为银行业开展气候风险管理提供参考。

关键词：气候风险压力测试情景分析绿色金融

F832.2A1009-1246202402-0046-07

中图分类号：文献标识码：文章编号：（）

一、引言气候风险评估是指通过对银行的资产负债

近年来，全球极端天气事件给各行各表、贷款组合、分支机构等方面开展分析，

业带来了巨大的挑战。银行业需高度重视识别潜在的气候风险，并对其进行量化评

气候风险评估并将其纳入自身全面风险管估和有效管理。在气候极端变化日益频繁

理体系中。一方面，银行资产负债表中存的背景下，国内外监管机构要求各类金融

在大量与气候相关的风险。如银行的信贷机构采取必要方法和工具来确定气候风险

资产中包含与气候相关的行业（能源、电下的物理风险和转型风险的规模和等级，

力等），这些气候敏感性行业在气候骤变的从而促进对金融风险的评估和管理。

情景下可能面临资源短缺、市场需求下降二、银行业开展气候风险评估与测算

等风险，从而影响银行的总体资产质量。面临的挑战

另一方面，银行的日常经营也会受到极端目前，监管机构和金融机构常用的解

气候变化的影响。例如，银行分支机构可决方案是情景分析与压力测试，用于评估

能位于容易受灾的地区，面临洪涝、风暴气候风险的影响和冲击。开展气候风险压

等自然灾害的风险。这些灾害可能导致银力测试成为银行业未来金融风险管理工作

行的运营中断，进而影响其正常业务。的重点之一。从试点银行实践来看，目前

为了更好地识别、评估、测算和管理面临以下几方面挑战。

气候风险，银行业需要引入气候风险评估。（一）气候风险压力测试历史数据不足

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气候风险压力测试涉及多方面数据，1.气候风险的传导机制

包括但不限于客户的碳排放量、地理位置、构建气候风险传导模型是银行进行气

行业分布等。除了需要收集气候信息、气候风险情景分析与压力测试的核心内容。

候对宏观经济的影响及气候对个别行业的银行对气候风险的评估一般可以映射到现

影响等数据外，还需要收集企业在面临气有金融风险类别中（如信用风险、市场风

候风险不同情景时的各类表现数据。此类险等），并根据现有的风险模型进行评估。

数据目前较为缺乏，需要构建有效的数据虽然银行很有可能直接受到一些极端气候

采集与管理机制，可以从梳理信息清单、的影响，但更多的情况下气候风险是通过

明确数据渠道、制定质量标准、制定补录