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计量经济学试题

1：普通最小二乘法

为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q=最小，

从而求出参数估计量的方法，即之。

2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义

TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-

1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。

RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。

RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引

起的因变量变化部分。

ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS

除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变

量的变化引起的因变量变化部分。

3：计量经济学

计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计

学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的

研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必

须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。

4：最小样本容量

即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不

管其质量如何，所要求的样本容量的下限。

即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），

即之。

5：序列相关性。模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的

情况，称之。

1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的

取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。

2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上

的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。

3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是

表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值

一般只取“0”或“1”。

1、总体回归函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所

形成的函数关系（或者说将

总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）2、最大

似然估计法（ML）:又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原

则去确定样本

回归函数的方法。

3、OLS估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样

本回归函数的方法。

4、残差平方和：用RSS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差

异，是由除解释变量之外

的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

5、拟合优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2

R

表示，该值越接近1表示拟合程度越好。

1、多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到

其他多个变量影响的现象，表现在线性回归模型中有多个解释变

量，这样的模型被称做多元线性回归模型，多元是指多个解释变量

2、调整的可决系数2

R：又叫调整的决定系数，是一个用于描述多个解释变量对被解释

变量的联合影响程度的统计量，克服了2

R随解释变量的增加而增大的缺陷，与2R的关系为22

1

1(1)

1

n

RR

nk

-

=--

--

。

3、偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即

为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增

加1单位对被解释变量带来的平均影响程度。

5、方程显著性检验：是针对所有解释变量对被解释变量的联合影

响是否显著所作的检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之

间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。

1、随机解释变量：指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，

即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相

关关系，这样的解释变量称为随机解释变量

2、工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变

量，用以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。

1、异方差性：指对于不同的样本值，随机干扰项的方差不再是常

数，而是互不相同的。

2、广义最小二乘法：（GLS）是最具有普遍意义的最小二乘法，

可用来处理模型存在异方差或序列相关时的估计问题