计量经济学第四章作业参考答案 .pdfVIP

4.3（1）由题知，对数回归模型为：lnYlnGDPlnCPIu

t12t3ti

用最小二乘法对参数进行估计得：

ˆ

lnY3.6491.79G6DlPn1.C20P8Iln

ttt

（0.322）（0.181）（0.354）

t=-11.321299.931363-3.414961

R20.990R20.988S.E.=0.112388F=770.602

（2）存在多重共线性。居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理

的经济意义解释，且其简单相关系数为0.985811，说明lnGDP和lnCPI存在正

相关的关系。

（3）根据题目要求进行如下回归：

○

1模型为：lnYAAlnGDPv

t12t1i

用最小二乘法对参数进行估计得：

lnY3.7451.1G8D7Pln

tt

（0.410）（0.039）

t=-9.14332630.65940

R20.982R20.981S.E.=0.143363F=939.999

○

2模型为：lnYBBlnCPIv

t12t2i

用最小二乘法对参数进行估计得：

lnY3.392.25CPI4ln

tt

（0.834）（0.154）

t=-4.06419914.62649

R20.926R20.922S.E.=0.291842F=213.934

○

3模型为：lnYBBlnCPIv

t12t2i

用最小二乘法对参数进行估计得：

lnGDP0.1441.9CPI27ln

tt

（0.431）（0.080）

t=0.33409224.21439

R20.972R20.970S.E.=0.150715F=586.337

单方程拟合效果都很好，回归系数显著，判定系数较高，GDP和CPI对进

口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型引起了多重共线性。

（4）如果仅仅是作预测，可以不在意这种多重共线性，但如果是进行结构

分析，还是应该引起注意的。

4.5

从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数R20.95，

F统计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的

F临界值为3.028，计算的F值远大于临