计量经济学 第2版 课件 第11章 面板数据模型.pdf

ECONOMETRICS

第十一章

教01了解面板数据模型及其一般形式

学

目02掌握面板数据模型的三种分类

的

03掌握面板数据模型的选择和参数估计

和

要04掌握面板数据模型的检验和方法

求

05掌握面板数据模型的EVIEWS软件实现

课01面板数据模型概述

程02面板数据模型的选择与估计

内

容03面板数据模型的检验

04案例分析

引子：居民消费水平和收入水平之间的关系存在区域或动态差异性吗？

居民消费水平和收入水平不仅是国民经济与社会发展的重要表征指标，而且也是政

府相关部门制定相关宏观经济政策的重要依据，两者之间存在着一定内在的联系。改革

开放以来，随着经济发展，我国居民消费水平和收入水平均获得了显著提高，但两者之

间的数量依存关系是否随着时间推移而发生动态变化？同时由于我国区域间的资源禀赋、

经济发展水平、交通区位、历史文化等存在着非均衡性，那么区域间居民消费水平和收

入水平之间的数量依存关系是否也具有差异性？在建立计量经济模型测度居民消费与收

入之间数量关系时，传统上无论是采用时序数据还是截面数据均不能反映两者关系在时

间上或空间上的差异，如何采用一种新的建模方法实现对上述两种差异的度量，从而可

以利用建立的模型进行更为全面、系统的分析信息？本章介绍的面板数据模型可以达到

上述目的。

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11.1面板数据模型概述

11.1.1面板数据

面板数据又称平行数据，是由时序数据（timeseriesdata）和截面数据

（crosssectiondata）混合而成的数据（pooldata）。面板数据是具有三维

（个体、指标、时间）信息的数据结构。从横截面看，它是由若干个体在某

时刻构成的截面观测值。从纵剖面看，是由若干时间序列（个体）所构成。

面板数据用双下标变量表示，=1,2,⋯,=1,2,⋯,。它有分成

如下两种类型：

（1）平衡面板数据。不同截面个体的每个解释变量的时间长度同。数

据组数，当=1时，即为时序数据；当=1时，即为截面数据。

（2）非平衡面板数据。不同截面个体的每个解释变量的时间长度不相同。

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11.1面板数据模型概述指标时间

11.1.1面板数据

例如2014-2019年我国31个

省、直辖市和自治区人均国

内生产总值（元）数据为平

衡面板数据。（此处仅展示

15个地区的数据）

体

个

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11.1面板数据模型概述

11.1.2面板数据模型的一般形式

设yit为被解释变量在横截面（个体）时间的数值，xjit为第个解释变

量在横截面时间的数值，为横截面时间的随机误差项；bji为第

截面上的第个解释变量的模型参数；为常数项或截距项，代表第体的影

响；解释变