第4章 信用风险管理(答案) .pdfVIP

第4章信用风险管理

一、单项选择

1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）

主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来

本息损失的风险。

A.放款B.借款人C.银行D.经纪人

2.信用风险是一种(B)，因此，在很大程度上能被多样

性的组合投资所降低。

A.系统性风险B.非系统性风险

C.既是系统风险又是非系统风险

D.不是系统风险也不是非系统风险

3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留

风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程

中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周

期内的发展变化情况

4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说

法，正确的是(C)。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进

行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未

来价值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相

关性

5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，

其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，

然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变

化，得出模型的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型

+

C.CreditRisk模型D.KMV模型

6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。

A．债务人资本实力B．贷款抵押品

C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性

7.在信用评分法中。用来测量一种信贷产品对客户吸

引力的行为评分模型为（C）。

A．账户管理评分模型B．追讨评分模型

C．响应评分模型D．核销评分模型

8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是

（C)。

A．统计模型的估计与使用相对比较筒单

B．统计模型具有明显的经济意义

C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业

之间有着明显差异

D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随

行业的变化而变化

9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行

必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，

第二维是（B）。

A．债务人评级B．債项评级

C．不良貸款评级D．贷款评级

10.《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银

行必须最少有（）个不违约的评级级别，有（）个违

约评级级别。（A）

A．7，1B．6，1

C．5，1D．6，2

11.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定

（A）。

A．信贷资产组合潜在损失的分布

B．信贷资产组合价值的分布

C．不同信贷资产组合的风险特征

D．信贷资产组合的组成成分

12.（D）不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足

表现。

A．VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分

布提供任何预测

B．VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市

场变化

C．VaR值的计算是基于各种假设和估计，因此

可能导致对风险的错误解释

D．VaR仅能比较不同资产组合的风险，而不能

比较不同类型的风险

13.根据《巴塞尔新资本协议》，银行在IRB法下对债

项评级时需按照违约时的（D）对债项进行等级划分。

A