管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(898) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.对于各种风险状况，报告应给出不同类型风险的诱因，即什么因

素造成了风险的存在。针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：对于各类风险状况，报告应阐明不同类型风险的诱因。其中，

与业务运营密切相关的风险诱因，如系统升级、兼并收购等，应引起

商业银行的高度重视；针对风险诱因，报告需提出相关的应对建议，

包括调整风险战略、改善资本的分配、调整风险管理资源配置、加强

业务经营管理等。

2.商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计客户的违

约概率。（）

正确

错误

答案：正确

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初

级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违

约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

3.在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是

指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的

贷款余额之和。（）

正确

错误

答案：错误

解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报

告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

4.故意隐瞒交易不属于内部欺诈造成损失的原因。（）

正确

错误

答案：错误

解析：故意隐瞒交易属于内部欺诈中的行为未经授权类。

5.国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范非系

统性金融风险问题受到各国的重视。（）

正确

错误

答案：错误

解析：国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范系

统性金融风险，提高对全球系统重要性银行的监管力度在银行界中成

为主流声音，各方面希望在相关法规中明确对系统重要性银行的监管

要求。

6.在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心

业务，如账务系统等不应外包出去。（）

正确

错误

答案：错误

解析：在业务外包中，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金

交易业务等不应外包出去。因为过多的外包也会产生额外的操作风险

或其他隐患。

7.从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告。（）

正确

错误

答案：错误

解析：从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告；

从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。

8.一般情况下，组合管理部门所确定的定价必须被视为是刚性的，

无一例外。（）

正确

错误

答案：错误

解析：一般情况下，组合管理部门所确定的定价必须被视为是刚性的，

只有在例外的情形下才可偏离这一定价，同时还需有必要的授权。此

外，还应当从全面的角度来审视客户关系，即考虑该客户的其他收入。

9.GDP增长放缓可能导致违约的发生。（）

正确

错误

答案：正确

解析：宏观经济因素发生不利变动时，如GDP增长放缓、贷款利率上

升、货币升值等有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并

造成信用风险损失。

10.商业银行的银行账簿业务通常按市场价格计价。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿

两大类。交易账簿业务每日计量公允价值通常按市场价格计价，当缺

乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。与交易账簿相对应，银行

的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款