银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-10.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-10

1、（）是银行持股人的永久性资本投入。【单选题】

A.自有资本

B.监管资本

C.经济资本

D.账面资本

正确答案:D

答案解析:选项D正确：账面资本是银行持股人的永久性资本投

入，即资产负债表上所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资

本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，

即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银

行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。

2、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝

对值充满了不确定性。【判断题】

A.正确

1

B.错误

正确答案:B

答案解析:压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的

绝对值充满了不确定性。

3、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利

率下降，银行价值将()。【单选题】

A.上升，上升

B.下降，下降

C.上升，下降

D.下降，上升

正确答案:D

答案解析:选项D正确。在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为

正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产

价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果

市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比

负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

2

4、因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程

中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本属于()。【单选

题】

A.监管罚没

B.法律成本

C.资产损失

D.账面减值

正确答案:B

答案解析:因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲

裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本属于法律成

本（选项B正确）。

5、资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大；当标

准差很小或接近于零时，资产的收益率稳定在预期收益水平，出现的

不确定性程度逐渐减小。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

3

答案解析:标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。标准差很

小或接近于零时，资产的收益率稳定在预期收益水平，出现的不确定

性程度逐渐减小。

6、风险管理流程是一个循环往复的过程。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险管理流程是一个循环往复的过程。

7、信用风险计量经历了三个主要的发展阶段（）。【单选

题】

A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型

B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型

C.违约概率模型—信用评分模型—专家判断法

D.专家判断法—违约概率模型—信用评分模型

正确答案:A

4

答案解析:选项A正确。信用风险计量经历了三个主要的发展阶

段：专家判断法—信用评分模型—违约概率模型。

8、下列指标计算公式中，不正确的是()。【单选题】

A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款

×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额

×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

正确答案:C

答案解析:选项C公式不正确：单一客户贷款集中度=最大一家客

户贷款总额÷资本净额×100％。

9、()是指商业银行能够以合理的成本过各种负债工具及时获得零

售或批发资金的能力。【单选题】