银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-15.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-15

1、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、

信用、操作、流动性等风险交织在一起。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有

层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交

织在一起。

2、根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规

定》，市场风险包括下列哪几种风险（）。【多选题】

A.汇率风险

B.结算风险

C.利率风险

D.商品风险

1

E.股票风险

正确答案:A、C、D、E

答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银

行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇

率风险、股票风险和商品风险四种（选项ACDE正确）。

3、法律风险指新产品违反有关（），以及商业银行应当履行的

合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。【多

选题】

A.法律

B.法规

C.公司章程

D.监管规则

E.监管要求

正确答案:A、B、D、E

答案解析:选项ABDE正确。法律风险指新产品违反有关法律、法

规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致

商业银行承担不利法律责任或后果的风险。

2

4、有效的声誉风险管理同样是（）共同作用的结果。【多选

题】

A.有资质的管理人员

B.高效的风险管理流程

C.先进的信息系统

D.投资者的良好评价

E.成功的宣传工作

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确。有效的声誉风险管理是有资质的管理

人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。

5、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。【判断

题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

3

6、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。

【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:市场风险具有数据优势和易于计量的特点。

7、新产品/业务风险管理原则不包括（）。【多选题】

A.统一性原则

B.及时性原则

C.审慎性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

正确答案:B、C

答案解析:新产品/业务风险管理原则包括：（1）统一性原则；

（2）全面性原则；（3）适应性原则；（4）有效性原则；（5）统筹

4

性原则。选项B：及时性原则属于混淆选项；选项C：审慎性原则属

于混淆选项。

8、从资金交易业务类型来看，可分为前台交易、中台风险管理、

后台结算／清算三个环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险

管理、后台结算／清算三个环节。

9、商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长

期积聚、恶化的综合结果。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原

因，但实质上，流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债

期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、

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市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用

风险、市场风险、操作风险及其他