数据分析在金融行业的应用指南.docVIP

数据分析在金融行业的应用指南

TOC\o1-2\h\u29920第1章数据分析基础在金融行业 4

190671.1数据分析概述 4

66071.2金融行业的数据类型与特点 4

39281.3数据分析在金融行业的重要性 5

18532第2章数据采集与预处理 5

173412.1数据源的选择与整合 5

173852.1.1数据源选择 5

316622.1.2数据整合 5

160462.2数据清洗与转换 6

156672.2.1数据清洗 6

60892.2.2数据转换 6

162632.3数据存储与安全管理 6

133112.3.1数据存储 6

74062.3.2数据安全管理 6

13009第3章数据分析方法与模型 6

215103.1描述性统计分析 6

22993.1.1频率分布分析 7

73743.1.2统计量度分析 7

51013.1.3偏度和峰度分析 7

303953.1.4相关性分析 7

56333.2预测性分析模型 7

165263.2.1时间序列分析 7

188173.2.2回归分析 7

286183.2.3机器学习模型 7

268083.2.4神经网络模型 7

279043.3优化性分析模型 8

152633.3.1线性规划 8

8413.3.2非线性规划 8

327463.3.3整数规划 8

11783.3.4动态规划 8

26238第4章贷款风险评估 8

45854.1信用评分模型 8

311264.1.1信用评分概述 8

115704.1.2常见信用评分模型 8

64394.1.3信用评分在贷款风险评估中的应用 8

114814.2贷款违约预测 9

264324.2.1贷款违约概述 9

89664.2.2贷款违约预测方法 9

31864.2.3贷款违约预测在贷款风险评估中的应用 9

84234.3风险管理与决策支持 9

155004.3.1风险管理体系构建 9

156154.3.2数据驱动的决策支持 9

261614.3.3决策支持在贷款风险评估中的应用 9

155934.3.4风险管理与决策支持的持续优化 9

3083第5章金融市场分析 10

15915.1股票市场预测 10

319155.1.1股票市场概述 10

223635.1.2时间序列分析 10

16215.1.3机器学习与深度学习技术 10

42805.1.4事件驱动分析 10

282365.2利率与汇率预测 10

223455.2.1利率与汇率市场概述 10

285045.2.2利率预测方法 10

259915.2.3汇率预测方法 10

249865.2.4跨境资本流动与利率、汇率的关系 10

175205.3金融产品定价 10

322395.3.1金融产品定价概述 10

137935.3.2固定收益产品定价 11

3635.3.3权益类产品定价 11

88645.3.4商品与衍生品定价 11

22967第6章投资组合优化 11

127406.1马科维茨投资组合理论 11

23896.1.1理论概述 11

72686.1.2投资组合的预期收益与风险 11

110386.1.3有效前沿与最优投资组合 11

101616.2资本资产定价模型 11

303116.2.1资本资产定价模型概述 11

166136.2.2资本市场线与证券市场线 11

291166.2.3股票的预期收益与风险 11

209136.3优化算法在投资组合中的应用 11

123106.3.1优化算法概述 12

227966.3.2投资组合优化问题的数学表达 12

53516.3.3优化算法在投资组合中的应用实例 12

295906.3.4投资组合优化中的实证研究 12

15738第7章信用评级与风险监测 12

61197.1信用评级体系 12

252177.1.1信用评级概述 12

119077.1.2信用评级体系的构建 12

232277.1.3信用评级方法 12

108307.2信用风险监测 12

286937.2.1信用风险概述 1