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2024-11-04 发布于福建
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金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究.pdf

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第卷第期湖南大学学报社会科学版

３８５Vol．３８No．５

年月()

２０２４９JournalofHunanUniversitSocialSciencesSe．２０２４

DOI１０．１６３３９．cnki．hdxbskb．２０２４．０５．００７

金融机构ESG表现

对系统性风险溢出作用研究∗

１２１

谢赤董美钰

(,;

１．湖南大学工商管理学院湖南长沙４１００８２

２．产业数智金融湖南省哲学社会科学重点实验室湖南长沙４１００８２

[],.

摘要基于模型考察金融机构表现与其系统性风险溢出之间的关系实证

DCCＧGARCHＧΔCoVaRESG

,,,

研究发现整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出且当将其拆解为三个维度时环境和社

会表现对系统性风险溢出具有抑制作用而治理表现的作用则是促进性的作为内部因素的机构规模增大会增强

ESG表现对于系统性风险溢出的抑制作用而在外部因素即危机事件发生的情况下该作用的效果更加明显将金

,,,

融行业细分后证券业中金融机构ESG表现的改善能够降低系统性风险溢出但在保险业结果却相反而在银行

业中的作用则并不显著.

[];;;

关键词金融机构ESG表现系统性风险溢出金融风险

[中图分类号][文献标识码][文章编号]()

F８３０．３４A１００８Ｇ１７６３２０２４０５Ｇ００５３Ｇ０９

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