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2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习

试题A卷含答案

单选题（共60题）

1、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、

发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

2、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险

官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性

【答案】C

3、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度

看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】B

4、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发

投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和

识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型

【答案】D

5、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取

走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）

类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素

【答案】B

6、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本

要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?

【答案】B

7、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，

（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】D

8、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是

（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】B

9、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是

（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、

监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百

分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹

配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

【答案】C

10、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行

整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】D

11、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非

系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

12、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的

准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为

（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次

【答案】A

13、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D