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《计量经济学Ⅱ》教学大纲

课程编号：032203A

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

eq\o\ac(□,√)专业必修课□专业选修课

□学科基础课

总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16

学分：3

适用对象：经济学（实验班）

先修课程：政治经济学、西方经济学、数理统计、线性代数、

经济统计学、计量经济学

一、教学目标

本课程为高等学校经济学类核心课程，是经济学专业（实验班）本科生的专业课，是在先修初级计量经济学的基础上开设的。它将思想政治教育内容，特别是其中的科学方法论，整合进课程教学过程中，以加深学生对科学社会主义和中国特色社会主义的认识。通过将经济学、统计学和数学结合在一起，定量化研究经济现象，透过经济现象揭示其经济活动的本质，发现经济规律。这些内容，在培养复合性经济管理人才中起着重要作用。

目标1：进一步了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；

目标2：掌握初级至中级水平之间的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性了解；

目标3：能够建立并应用单方程和联立方程的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；

目标4：具有进一步学习和应用中级以上计量经济学理论和方法的能力。

本课程是经济学量化分析的基础，为后续专门类经济金融计量统计方法课程打下基础，为经济学理论课程提供经验研究支持。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

本课程按初级至中级之间水平的内容讲授，重点讲授经典与扩展的单方程计量经济学模型的理论与方法、联立方程计量经济学模型理论与方法、时间序列计量经济学模型、应用模型等。主要讲授的内容有：单方程的几个专门问题，联立方程计量模型理论与方法，扩展的单方程计量模型，时间序列计量模型，计量经济学应用模型。通过教学让学生了解更多的建模方法并能应用于实证研究。教学中的重点是单方程专门问题、联立方程计量经济学模型理论与方法、扩展的单方程计量模型、时间序列计量模型。突破的难点是单方程模型设定偏误检验、非嵌套假设检验、联立方程模型的识别与参数估计及检验方法、随机变参数模型、非线性模型的参数估计、二元选择模型参数估计、面板数据的设定与参数估计、单整与协整、随机时间序列分析模型与误差修正模型。

本课程在讲解计量方法过程中对接计量软件的使用，教学生熟练经济分析的工具软件的操作。在结合实证案例过程中，引导学生自主思考，鼓励科学创新，不但学好工具还要创新的应用好工具。

教学中还应注意的是让学生将所学的政治经济学、西方经济学、数理统计、线性代数、经济统计学的知识与计量经济学的知识结合起来，在毕业论文中能够应用计量经济学的分析方法。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

序号

章节内容

讲课

实验

其他

合计

1

单方程模型的几个专门问题

3

2

5

2

联立方程计量模型理论与方法

6

4

1

3

扩展的单方程计量模型

10

5

15

4

时间序列计量模型

6

3

9

5

计量经济学应用模型

7

2

9

合计

32

16

48

四、教学内容

第一章单方程模型的几个专门问题

第一节虚拟变量模型

1.虚拟变量的引入

2.虚拟变量的设置原则

第二节滞后变量模型

1.滞后变量模型

2.分布滞后模型的参数估计

3.自回归模型的参数估计

4.格兰杰因果关系检验

第三节模型设定偏误问题

1.模型设定偏误的类型

2.模型设定偏误的后果

3.模型设定偏误的检验

第四节从传统建模理论到约化建模理论

1.传统建模理论与数据挖掘问题

2.“从一般到简单”——约化建模理论

3.非嵌套假设检验

4.约化模型的准则

本章的教学重点和难点：教学重点放在引入虚拟变量、滞后变量等变量的计量模型。教学难点放在模型设定偏误检验与非嵌套假设检验。

课程的考核要求：理解在模型中引入虚拟变量和滞后变量的问题背景、引入原则和方法；掌握分布滞后模型和自回归模型及其参数估计方法；运用格兰杰检验于模型变量选择和变量关系分析；理解模型的变量选择和关系设定可能带来模型的确定性偏误；掌握常用的检验方法。

复习思考题：

1.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各试用于什么情况？

2.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的每月收入水平外，还受在学校中是否得到奖学金，来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素的影响。试设定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平：

（1）来自欠发达农村地区的女生，未得到奖学金；

（2）来自欠发达城市地区的男生，得到奖学金；

（3）来自发达地区的农村女生，得到奖学