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网络小额贷款系统的用例模型

2016年以来，我国商业银行纷纷开展互联网贷款业务，至今已

形成了一个超过万亿元规模的市场，且仍在快速发展。在网贷业务中，

由于模型在客户准入、授信管理、贷后管理等贷款全流程中发挥着重

要作用，因此，模型风险是不可忽视的风险。在网贷业务模式变化以

及监管有明确要求的背景下，中小银行应尤为重视网贷业务模型风险，

尽快形成独立自主的模型风险管理能力，为网贷业务的持续健康发展

保驾护航。

中小银行网贷业务模型风险管理探讨

中小银行加强网贷业务模型

风险管理的现实逻辑

加强模型风险管理是中小银行面临业务模式变化的必然选择。

当前，网贷业务正由联合贷模式向助贷、自营模式方向发展，中

小银行在业务中的角色由纯粹的资金提供方向着自担风险的经营实

体转变。由于模型在网贷业务的客户准入、授信定价、预警催收等整

个贷款流程中发挥着决定性的、不可替代的作用，因此，自担风险也

就意味着中小银行必须具备独立自主的模型风险管理能力。

反过来看，如果没有充分考虑模型缺陷或应用条件限制，且缺乏

有效的应对措施，

这种使用模型进行信贷资产决策的模式藏有巨大风险。尤其是部

分中小银行网贷业务已经有相当规模，一旦发生模型风险事件，将产

生大量预料不到的不良贷款。

加强网贷业务模型风险管理是守住合规底线的有效应对。

中小银行网贷业务模型风险管理探讨

监管部门已注意到网贷模型风险，并已明确要求中小银行加强网

贷模型风险管理。因此，从坚守合规底线的角度来看，中小银行也必

须加强模型风险管理。例如，中国银保监会2020年7月发布的《商

业银行互联网贷款管理暂行办法》，不仅用一章的内容专门阐述商业

银行要加强风险数据和风险模型管理，而且明确要求向监管部门报送

的年度评估报告中应包括“风险模型的监测和验证情况”，对包括中

小银行在内的我国商业银行网贷业务风险模型管理能力提出了明确

要求。

加强网贷业务模型风险管理能够为中小银行建立全行级模型风

险管理体系打下基础。

近年来，在数字化转型大潮下，中小银行模型应用种类日趋多样，

应用范围不断扩大。随着数字化转型程度的加深，业务线上化的趋势

日渐明显，未来将有更多业务会使用模型进行决策。作为模型应用较

多的创新性业务，网贷业务在模型建立、参数调整、管理逻辑等方面

的探索可为今后中小银行其他业务模型风险管理，乃至建立全行级的

模型风险管理体系积累宝贵经验。

中小银行网贷业务模型

风险管理面临的问题

随着网贷业务模型应用的显著增加，网贷业务模型风险已经引起

中小银行重视，但对于如何进行模型风险管理仍处在探索期。从现实

发展情况来看，中小银行网贷业务模型风险管理面临以下问题。

模型自身存在缺陷，有效性问题引发模型风险。

一是模型设计不合理导致的有效性问题。网贷业务模型设计需综

合运用数学统计、政策法规、业务经验等知识，将这些知识通过选择

算法、设定规则等方式应用在模型中。但是当前中小银行大多缺乏对

不同模型的比对选择能力，对逻辑回归、神经网络等算法的理解、掌

握程度尚浅，许多规则中阈值等关键参数设置合理性有待加强。

二是变量定义有误导致的有效性问题。建模实际上是建立变量与

变量之间的逻辑关系，正确的变量定义是保证模型有效的基础。以评

分卡模型为例，带有客户标签的风险表现变量是关键变量，这一关键

变量的定义需要建模人员在熟悉业务的基础上，结合滚动率等具体业

务指标进行综合分析，做出主观判断。然而，由于许多中小银行前期

较少以自营模式开展业务，有效的风险表现数据积累有限，往往不能

准确定义风险表现这一关键变量。

三是样本数据质量缺陷导致的有效性问题。网贷业务模型的建立

需要使用大量银行内外部数据，中小银行往往缺乏足够的数据整合、

应用能力，在网贷业务中不仅存在着缺失数据、假数据、错误数据等

情况，在数据清洗、特征衍生的过程中也可能会损伤数据，导致数据

质量缺陷。这会使得输入数据无法真实代表总体的情况，模型不能抓

住客群的主要风险特征，影响模型的准确程度。

中小银行网贷业务模型风险管理探讨

模型应用不当，适用性问题引发模型风险。

一是模型与应用场景不匹配产生的适用性问题。几乎每个模型都

建立在一定的前提假设基础上，都有特定的使用条件，都有自身的优

势和局限性。当不满足前提假设或不符合使用条件时，模型的局限性