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东莞银行核心存款估算与流动性管理研究

东莞银行核心存款估算与流动性管理研究一、引言在2021年12月6日银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》。为推动我国银行业增强对流动性风险的管理，维护银行体系安全稳健运行，这次新规增加了三个流动性管理指标：优质流动性资产充足率、流动性匹配率、净稳定资金比例。总体上，此次新规的目的主要是引导银行业降低期限错配、加强流动性管理、提高资产流动性、降低依赖同业融资。

在目前的中国，银行业金融机构的流动性风险和系统性风险逐渐增加，是由于金融市场规模的快速增长和金融机构的高杠杆化趋势。另一方面，一些银行的资产配置期限过长，进一步积累了流动性风险。在这种情况下，银行业流动性风险的必要性日渐提升，故而需要对其提出更新的要求。

商业银行流动性是商业银行为存款人与借款人提供各种需求的能力，包括存款人对现金的提取活动或者是借款人的借贷活动。流动性风险则是指在该活动中存在的风险，包括商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其它资金需求的风险。流动性风险是影响到一家商业银行和金融机构生存的根本问题，一家商业银行或金融机构必须能够持续经营。在过去，发生商业银行或者一些金融机构由于流动性不足而倒闭的案例。例如在中国，1998年发生过海发银行倒闭的事件，而且这也是迄今为止中国的商业银行唯一一家因为流动性不足而进行破产清算的案例。在次贷危机期间，2021年英国的北岩银行，2021年大名鼎鼎的美国雷曼兄弟都发生了因为流动性不足而倒闭进行破产清偿的案例和事例。除了这些案例之外，还发生过其他商业银行集体挤兑的事件造成的流动性危机。

流动性管理是商业银行对流动性风险进行的管理活动，包括对流动性需求的预测，或者是进行流动性计划，最终的目的是为了确保商业银行的既定收益。流动性管理的措施较多，这些措施主要的目的是使流动性缺口减少，即便出现流动性缺口，也需要对资金来源以及运用方向进行综合性的考虑，通过恰当的方式来尽可能的填补这些缺口。如减少存贮的流动性或者是购买流动性。其中核心存款是指对市场利率变动和外部经济因素变化反应不敏感的存款。因此核心存款具有成本低、长期稳定性的特点，这些特点也是商业银行获取资金的一种方式，扩大核心存款比重，必然能够使银行资金来源更加稳定，从而有益于商业银行的流动性管理活动。

相对于大型银行来说，中小银行面临的风险更大。因为中小银行不论从业务数量还是从业务种类上都比大型银行少，资金来源相对比较窄，所能分散风险的渠道也相应比较少。银监会副主席曹宇在2021年度城市商业银行年会上说道，尽管部分城商行规模庞大，但一半以上的债务资金是通过金融市场筹集的，积累了大量的流动性风险和市场风险。银监会副主席王兆星也表示，中小商业银行最具威胁性的风险就是流动性风险，其也是最有可能引发系统性风险和区域性风险。我们必须保持高度警惕，优化银行业务结构、优化资产负债结构、优化收入和利润结构、提高资产质量。要落实做好流动性压力测试，并依据压力测试结果制定有针对性的计划，加强操作性演练。因此，东莞银行作为中小型银行，要更加注重对流动性的管理。

东莞银行股份有限公司是成立于1999年9月23日的股份制商业银行。其注册资本是16.4亿元，共有9家分行（广州分行、深圳分行、惠州分行、长沙分行、佛山分行、合肥分行、清远分行、珠海分行、韶关分行）、33家直属支行、11家一级支行、73家二级支行，拥有2家子公司（开县泰业村镇银行股份有限公司、东源泰业村镇银行股份有限公司）。在东莞地区存贷款市场，东莞银行的份额名列前茅，其中2021年存款余额占全市比重11.89%，居全市第2位；

贷款余额占全市8.7%，位列第5位。因此东莞银行的流动性状况对于东莞地区企业信贷来说十分重要，而其流动性状况的好坏又很大程度上取决于自身核心存款的规模。因此本文以东莞银行为例，对该问题进行探究。主要是采用eviews和HP滤波法两种方法来进行分析，利用这两种方法对商业银行核心润款的变动趋势进行研究，在明确了其变动趋势之后运用流动性缺口模型进行进一步的探究，以流动性缺口来衡量东莞银行的流动性状况，以对东莞银行流动性管理提供一定政策参考。

二、文献综述作为商业银行所吸收的最主要的存款，核心存款在保障商业银行稳定经营商有重要的作用。商业银行想要保持自身的稳定经营，使风险降至最低，必须要有较多的核心存款，这样方能在确保自身稳定性的基础上在市场上对各种资金进行利用，从而获得更多的效益。Flannery（1982）认为：“银行以及储户愿意保留更多核心存款的原因便是重置成本以及学习成本”，解释了核心存款存在的来源和规模。对核心存款余额实际到期日方面的研究，Mo