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x银行内部评级风险参数量化管理办法

第一章总则

第一条为规范x银行内部评级风险参数的量化和管理，

提高信用风险计量的客观性和准确性，根据我国银监会监管

要求和x银行有关规定，参照巴塞尔新资本协议内部评级法

对商业银行的要求，制定本办法。

第二条本办法所称风险参数量化是指估计内部评级法

下违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数

的过程。本办法所称风险参数量化管理包括风险参数的估计、

监控及校准（优化）等管理活动。

第三条风险参数量化是x银行信用风险计量的基础性

工作，风险参数量化结果是x银行信用风险管理和监管资本

计算的重要依据。

第四条风险参数量化遵循以下原则：

（一）统一性原则。要采用统一的方法和标准进行风险

参数量化，确保量化结果在全行范围内可比。

（二）可靠性原则。参数估计要基于历史数据，借鉴专

家经验，确保量化结果真实、可靠。

（三）稳健性原则。要考虑信用周期的影响，使参数量

化结果既揭示历史和当前特点，又反映未来发展趋势。

第五条风险参数概念释义。

（一）违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约

的可能性。

（二）违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占

该违约债项风险暴露的百分比。

（三）违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外

项目的风险暴露总额。

（四）期限是指某一债项的剩余有效期限。

第六条风险参数量化方法释义。

（一）统计模型法是指基于历史数据开发统计预测模型，

得到风险参数量化结果的方法。

（二）外部基准法是指通过建立内部评级到外部基准的

映射关系，得到风险参数量化结果的方法。

（三）内部违约经验法是指通过划分风险类别，利用内

部违约经验，得到风险参数量化结果的方法。

第七条本办法适用于x银行非零售风险暴露初级内部

评级法和零售风险暴露内部评级法下的风险参数量化管理。

非零售、零售风险暴露是指《x银行银行账户信用风险内部

评级法风险暴露分类办法》规定的金融机构、公司及零售风

险暴露。

第二章职责分工

第八条风险参数量化管理在高级管理层的统一领导下，

由客户部门以及风险管理、信贷管理、财务会计、资产负债

管理、信息技术管理等部门分工负责，共同实施。

第九条高级管理层是x银行风险参数量化管理的最高

决策机构，主要负责审批风险参数量化管理的相关政策，并

就风险参数量化结果及参数调整有关事项进行决策。

第十条风险管理部门是风险参数量化管理的主管部门，

主要负责研究制定风险参数量化管理的相关政策，统一风险

参数量化的框架和理论方法，进行风险参数的估计、监控及

校准（优化），建立风险参数量化管理的文档体系。

第十一条客户部门以及信贷管理、财务会计、资产负

债管理等部门是风险参数量化管理的参与部门，主要负责收

集、录入、审核风险参数量化所需的数据，产出风险参数量

化结果；将风险参数量化结果应用到实际业务中；在实际业

务中观测风险参数量化结果表现，提出风险参数估计、校准

（优化）的需求和建议。

第十二条审计部门主要负责风险参数量化的审计工作，

定期检查风险参数量化政策的执行情况，评估量化模型的数

据输入过程及量化结果应用的合理性，每年向董事会报告审

计情况。

第十三条信息技术管理部和软件开发中心主要负责开

发并维护风险参数量化的相关系统，协助提供数据质量保障

服务，确保系统正常运行。

第三章非零售风险暴露违约概率量化

第十四条当金融机构或公司风险暴露下的某一类客户

组合同时具备以下特点时，可单独开发模型对其进行违约概

率量化：

（一）风险特殊性。客户组合的风险特征显著不同于其

他客户组合，现有违约概率量化模型无法准确揭示其风险。

（二）业务重要性。客户组合及相应资产达到了一定规

模，或我行针对该类客户制定了重点发展