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银行业财务指标对系统性金融风险的影响研究

韩兴国张丽娜

内蒙古科技大学经济与管理学院内蒙古包头014010

（，）

本文在充分梳理我国16家上市商业银行股票收益率的基础上运用CoVaR模型测度并分析银行业财

摘要：，

务指标如何影响系统性金融风险研究发现就抵御系统性风险的能力而言国有银行最强然后是股份制银行

。：，，，

最后是城市商业银行就其对银行体系的系统性风险贡献而言最大的是国有银行然后是股份制的银行最后

；，，，

是城市商业银行单个银行的系统风险贡献与其自身规模不良贷款率批发式融资占比和GDP显著相关

；、、。

上市银行VaR系统性风险

关键词：；；

F832.5A1673-5889202402-0155-04

中图分类号：文献识别码：文章编号：（）

一、引言表116家上市银行的基本情况

2008年9月美国房地产次贷危机蔓延至银行业变成了符号股票的代码银行上市的时间上市的地点

，，

影响全球的金融危机2020年11月包商银行因严重的信用1600015华夏银行2003年9月12日上海证交所

；，

2601166兴业银行2007年2月5日上海证交所

风险被中国人民银行和银保监会联合接管之后确认严重资不

，

3600016民生银行2000年12月19日上海证交所

抵债无法生存进入破产程序成为中国金融发展史上的一

、，，

4000001平安银行1991年4月3日深圳证交所

个重大事件充分表明了银行系统性风险具有极强的传染性和

，

5600000浦发银行1999年11月10日上海证交所

破坏性所以要切实地加强对于银行的系统性风险的研究其

，，6600036招商银行2002年4月9日上海证交所

中对于系统性风险的准确度量以