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一月中旬银行业专业实务《风险管理》同步测试

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（），即进行资本评估。

A、资本充足水平

B、盈利水平

C、风险管理水平

【参考答案】：A

【解析】：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中

评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于上述风险评估过程中

确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

2、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而

给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

A、大豆

B、铜

C、黄金

【参考答案】：C

【解析】：黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货

币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。

3、客户信用评级的发展过程是（）。

A、违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B、专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

C、专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【参考答案】：B

【解析】：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历

了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

4、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债

权的担保。

A、担保

B、抵押

C、质押

【参考答案】：C

【解析】：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权

人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照

法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。

5、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流

程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事

件之间的关系

B、商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

C、商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主

要操作风险进行压力测试和情景分析

【参考答案】：A

【解析】：老版教材内容，2013年版教材已经变更。

6、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A、公司治理

B、合规文化

C、信息系统

【参考答案】：B

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

7、声誉风险管理的具体做法不包括（）。

A、强化声誉风险管理培训

B、确保及时处理投诉和批评

C、杜绝一切风险投资

【参考答案】：C

【解析】：声誉风险管理的具体做法有：（1）强化声誉风险管理培训。

（2）确保实现承诺。（3）确保及时处理投诉和批评。商业银行应当从投诉

和批评中积累早期声誉风险预警经验。（4）尽可能维护大多数利益持有者的

期望与商业银行的发展战略相一致。（5）增强对客户/公众的透明度。（6）

将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护

商业银行声誉的另一个重要层面。（7）保持与媒体的

8、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概

率

C、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【参考答案】：A

【解析】：违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；

二是某一信用等级所有借款人的违约概率。

9、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A、不能预测突发事件的风险

B、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

C、充分度量了非线性金融工具的风险

【参考答案】：C

【解析】：方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线

性组合”满足正态分布。

【专家点拨】所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方

法的不足之处。

10、证券组合理论体现在（）模式阶段。

A、全面风险管理模式阶段

B、负债