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十月中旬《风险管理》第四次基础卷（附答案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回

收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。

A、13．33%

B、30．00%

C、83．33%

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是

根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，

即1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。由题中已知每件可

推出违约损失率约为：1-(1．O4-0．84)/1．2≈83．33%。

2、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A、重要性

B、多样性

C、统一性

【参考答案】：B

【解析】：损失数据收集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统

一性原则、谨慎性原则。

3、风险识别包括（）环节。

A、感知风险和分析风险

B、计量风险和感知风险

C、感知风险和检测风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知

风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险

是深入理解各种风险内在的风险因素。

4、股票S的价格为28元/股。某投资者花6．8元购得股票S的买方期

权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现

知6个月后，股票S的价格上涨为40元．则此时该投资者手中期权的内在价

值为（）元。

A、5

B、－1.8

C、0

【参考答案】：A

【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。该股票的现在市

场价格是40元，执行价格是35元．所以内在价值是40－35=5元。

5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计

量的方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A、高级计量法

B、基本指标法

C、内部评级法

【参考答案】：A

【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂

性和风险敏感性上是逐渐增强的。故选A。

6、失败的、延迟的内部支付清算流程属于（）。

A、错误监控/报告

B、结算支付错误

C、交易/定价错误

【参考答案】：B

【解析】：结算支付出现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付

结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。

7、某3000万美元的l年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来

保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。

A、35

B、40

C、60

【参考答案】：B

【解析】：C。

8、下列不属于银行信息披露的构成部分的是（）。

A、资产负债表

B、银行职工变动

C、部分公司治理情况

【参考答案】：B

【解析】：银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、

报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。

9、银行可能遭受的国家风险包括（）。

A、到期不还风险

B、债务重新安排风险

C、以上都是

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。

A、B、C项都属于国家风险。

10、已知1年期即期利率为6%，2年期即期利率为9%，则对应的1年后

的1年期远期利率为（）。

A、7.60%

B、11.09%

C、12.08%

【参考答案】：C

【解析】：根据远期利率的计算公式可得，对应的1年后的1年期远期

利率为:F1，2=（1+R2）2/（1+R1）-1=（1+9%）2/（1+6%）-1≈12.08%，其

中，Ri表示i年期即期利率，F1，2表示1年后的1年期远期利率。

11、（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。