《风险管理》模拟试题(四).pdfVIP

《风险管理》模拟试题（四）

1、根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的（）范畴。

A、利率风险

B、商品风险

C、汇率风险

D、操作风险

【正确答案】C【答案解析】本题考查市场风险的特征与分类。根据现行的国际和国内监管规则，黄

金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。详见P199。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】

2、作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资产的现值，为交易活动提供参考数据的是（）。

A、名义价值

B、市场价值

C、公允价值

D、市值重估

【正确答案】A【答案解析】本题考查名义价值。名义价值作为初始价格，通过模型从理论上计算金

融资产的现值，为交易活动提供参考数据。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】

3、在金融资产的买卖实现后，衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况的是（）。

A、名义价值

B、市场价值

C、公允价值

D、市值重估

【正确答案】A【答案解析】本题考查名义价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价

格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。其对风险管理的意义主要体现在：一是在金融资产

的买卖实现后，衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况；二是作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资

产的现值，为交易活动提供参考数据。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】

4、金融资产的公允价值是指（）。

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期

价值

C、在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付

的价格

D、对交易账簿头寸重估获得的市场价值

【正确答案】C【答案解析】本题考查公允价值。A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指

市值重估。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】

5、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A、头寸限额

B、风险价值限额

C、止损限额

D、敏感度限额

【正确答案】B【答案解析】本题考查市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出

的市场风险计量结果来设定限额。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】

6、对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额是（）限额。

A、交易

B、头寸

C、风险价值

D、止损

【正确答案】C【答案解析】本题考查市场风险限额指标。风险价值限额是指对基于量化方法计算出

的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。详见P212。【针

对“市场风险监测与报告”进行考核】

7、市场风险管理部门相对于业务经营部门的（）是建设市场风险管理体系的关键。

A、联合性

B、制约性

C、独立性

D、完整性

【正确答案】C【答案解析】本题考查市场风险管理体系。市场风险管理部门相对于业务经营部门的

独立性是建设市场风险管理体系的关键。详见P201。【针对“市场风险管理体系”进行考核】

8、下列不属于风险价值的局限性的是（）。

A、无法预测尾部极端损失情况

B、无法预测单边市场走势极端情况

C、无法预测市场非流动性因素

D、无法预测市场流动性因素

【正确答案】D【答案解析】本题考查市场风险计量方法。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端

损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考

核】

9、下列用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A、违约概率

B、非预期损失

C、预期损失

D、风险价值

【正确答案】D【答案解析】本题考查风险价值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置

信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜

在最大损失。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考核】

10、中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（）。

A、增加

B、降低

C、不变

D、先增加后减少

【正确答案】A【答案解析】本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷

款占比高的商业银