计量经济学（博-高级无基础班）教学大纲(李占风).docVIP

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中南财经政法大学博士研究生课程教学大纲

开课学院

统计与数学学院

课程名称

计量经济学（高级班）

英文名称

AdvancedEconometrics

开课专业

经济管理类各专业

学分

3

学时

48

课程性质

FORMDROPDOWN

课内周学时

4

开课时间

第一学年秋季学期

先修课程

基础计量经济学

姓名

性别

学位

职称

工号

曾任课程

课程负责人

李占风

男

博士

教授

Z0001564

中级计量经济学

任课教师1

任课教师2

课程目的和基本要求：（200字左右）

博士阶段计量经济学的教学目的就是使学生熟练掌握经济计量学的主要分析技术和方法，并能应用学到的计量分析知识解决实际问题。具体而言就是能够依据所研究的问题设定合理的计量模型，熟练使用各种参数估计方法估计参数，熟悉各种检验方法的原理和使用，最后使用计量模型进行实证分析。

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课程主要内容及教学进度安排：（1000~1500字）

课程主要内容及教学进度安排：

第1章统计学基础4学时

随机变量的分布，假设检验，统计指数，描述统计分析，实证分析的数据处理。

第2章回归分析概述6学时

一元回归模型，多元回归分模型，计量模型的经典假定，回归模型的设计，回归模型的建立与检验，回归模型的函数形式，回归模型的评价与报告。

第3章违背经典假定的回归模型6学时

异方差：异方差的定义、后果、检验方法和处理方法（加权最小二乘法WLS）。序列相关：序列相关的定义、后果、检验方法和处理（广义最小二乘法GLS）。多重共线性：多重共线性的分类（完全共线性和近似共线性），共线性的后果，共线性的判断和处理方法。随机解释变量：随机解释变量的产生，后果和处理方法（工具变量法IV）。

第4章虚拟变量模型 4学时

虚拟变量的引入及意义，虚拟变量的使用原则，虚拟解释变量模型（截距变动模型、斜率变动模型、截距和斜率同时变动模型），分段回归模型，系统变参数模型。

第5章分布滞后模型 4 学时

滞后变量模型的概念和意义，滞后变量模型的参数估计问题，有限分布滞后模型（阿尔蒙法），自适应预期模型，部分调整模型，自回归模型的参数估计。

第6章联立方程组模型 4学时

联立方程模型的概念及意义，联立方程模型的问题，联立方程模型的识别，联立方程模型的参数估计（2SLS，3SLS）。

第7章时间序列计量经济模型 4 学时

时间序列模型的建立与识别，自相关函数和偏自相关函数，自相关图和偏自相关图的应用，平稳时间序列，伪回归问题，单位根检验，单整，协整与误差修正模型。

第8章面板数据模型4学时

面板数据模型的特点，混合模型，固定效应模型的识别与检验，随机效应模型的识别与检验

第9章向量自回归模型4学时

VAR模型的基本原理，VAR模型的识别与建立，Johansen协整检验，向量误差修正模型，脉冲响应分析，方差分解分析。

第10章条件异方差模型4学时

ARCH模型的定义，条件异方差的检验，条件异方差模型的识别与建立，GARCH模型族，其它条件异方差模型。

第11章离散与排序响应模型4学时

二元响应模型（线性概率模型LPM，Probit模型，Logit模型），排序模型。

合计：48学时

课程主要教材：

1.李占风主编《经济计量学》中国统计出版社2010.2

2.[美]J.M.伍德里奇著《计量经济学导论》中国人民大学出版社2015.3

主要参考文献：

1.[美]古扎拉蒂著费剑清译《计量经济学》中国人民大学出版社2016.1

2.高铁梅主编《计量经济分析方法与建模—EViews应用与实例》清华大学出版社2016.1

3.[美]格林著费剑清译《计量经济学》中国人民大学出版社2015.1

学院审核意见：研究生部审核意见：

签字（盖章）：签字：

日期：日期：