因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测.docxVIP

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因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测.docx

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TOC\o1-2\h\z\u市场情绪跟踪 1

股指期货升贴水 1

北向资金 2

两融情况 3

公募基金相关指标 4

公募基金仓位及行业配置高频探测 5

因子表现跟踪 8

风险提示 9

图目录

图1：沪深300股指期货升贴水及收盘价 1

图2：中证1000股指期货升贴水及收盘价 1

图3：上证50股指期货升贴水及收盘价 1

图4：中证500股指期货升贴水及收盘价 1

图5：北向资金净流入与万得全A收盘价 2

图6：中信一级行业北向资金净流入情况 2

图7：融资余额与融券余额（亿元） 3

图8：两融余额与交易占比情况 3

图9：主动权益基金发行规模 5

图10：主动权益基金仓位变化 6

图11：2023年初至今各板块仓位变化 6

图12：2023年初至今部分行业仓位变化 8

表目录

表1：本周股指期货升贴水情况（%） 1

表2：分行业融资净买入与融券净卖出情况（中信一级分类） 4

表3：主动权益基金仓位情况 5

表4：主动权益基金行业仓位探测情况 7

表5：因子近期表现情况 8

表6：因子近期多头收益表现 9

市场情绪跟踪

股指期货升贴水

截至本周末(2024年8月18日)，沪深300、中证1000、上证50股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.08%与-0.15%。中证1000股指期货以及中证500处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为0.27%与0.06%。

45004000350030002500200015001000500010.50-0.5-1-1.5股指期货升贴水沪深

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0.5

-0.5

-1

-1.5

股指期货升贴水沪深300收盘价

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

股指期货升贴水中证1000收盘价

数据来源：万得，，数据截至2024/08/16 数据来源：万得，，数据截至2024/08/16

7000600050004000300020001000010.50-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5股指期货升贴水中证500收盘价2700

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

股指期货升贴水中证500收盘价

2700

2600

0.5

2500

2400

-0.5

2300

2200

-1

2100

-1.5

2000

-2

股指期货升贴水上证50收盘价

数据来源：万得，，数据截至2024/08/16 数据来源：万得，，数据截至2024/08/16

本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500

股指期货本周平均升贴水率-0.09%、-0.05%、-0.08%和-0.09%。

表1：本周股指期货升贴水情况（%）

日期

2024-08-12

2024-08-13

2024-08-14

2024-08-15

2024-08-16

沪深300

0.00

-0.13

-0.15

-0.06

-0.08

中证1000

0.09

-0.17

-0.26

0.27

上证50

0.03

-0.05

-0.12

-0.10

-0.15

中证500

0.07

-0.06

-0.28

-0.24

0.06

数据来源：万得，，数据截至2024/08/16

北向资金

本周北向资金净流入19.88亿元，相较于上一周有明显的资金流入（上周净流出145.33

亿元）。

图5：北向资金净流入与万得全A收盘价

6000

5000

4000

3000

2000

1000

250

200

150

100

-50

-100

0 -150

北向资金净流入(亿元)

万得全A

数据来源：万得，，数据截至2024/08/16

分行业来看，本周9个行业实现北向资金净流入，其中净流入最高的行业包括银行、医

药、非银行金融，净流入额分别为19.23、12.47以及12.39亿元；净流出最高的行业包括电力设备及新能源、家电、基础化工、机械，净流出额分别为12.68、11.08、9.41以及8.31亿元。

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